Сравнение KSTR.L с JRCD.L
KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both China Equities funds - KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while JRCD.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, KSTR.L returned 21.16%/yr vs 11.11%/yr for JRCD.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR.L charges 0.82%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности KSTR.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSTR.L торгуется в USD, в то время как JRCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSTR.L показывает доходность 41.07%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10,898.56%.
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
JRCD.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 9,786.91%
- 6 месяцев
- 5.97%
- С начала года
- 10,898.56%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -27.46% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10,898.56% | -98.71% | 9.57% | -13.40% | -19.45% |
Correlation
The correlation between KSTR.L and JRCD.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between KSTR.L and JRCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
KSTR.L
JRCD.L
Сравнение KSTR.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -278.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 90.10 | -88.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 0.34 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 0.68 | +11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR.L и JRCD.L
Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, что меньше максимальной просадки JRCD.L в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -99.18% | +32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -99.07% | +79.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -99.13% | +63.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -3.87% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.83% | -24.55% | -15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 49.56% | -41.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR.L и JRCD.L
Текущая волатильность для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) составляет 19.28%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) волатильность равна 457.77%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 457.77% | -438.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 1,384.21% | -1,350.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 27,655.22% | -27,614.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 13,297.45% | -13,262.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 13,297.45% | -13,262.98% |
Сравнение комиссий KSTR.L и JRCD.L
KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR.L и JRCD.L
KSTR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.64% | 203.95% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSTR.L and JRCD.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: KraneShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор