Сравнение KSTR.L с FRCH.L
KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) and FRCH.L (Franklin FTSE China UCITS ETF) are both China Equities funds - KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while FRCH.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR.L returned -1.43%/yr vs -4.86%/yr for FRCH.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR.L charges 0.82%/yr vs 0.19%/yr for FRCH.L.
Доходность
Сравнение доходности KSTR.L и FRCH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSTR.L торгуется в USD, в то время как FRCH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRCH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSTR.L показывает доходность 33.13%, что значительно выше, чем у FRCH.L с доходностью -11.12%.
KSTR.L
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
FRCH.L
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- -13.88%
- С начала года
- -11.12%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR.L и FRCH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.13% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
FRCH.L Franklin FTSE China UCITS ETF | -11.12% | 32.48% | 19.14% | -13.12% | -23.05% | -20.20% |
Correlation
The correlation between KSTR.L and FRCH.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.52 |
The correlation between KSTR.L and FRCH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR.L vs. FRCH.L — Ранг доходности на риск
KSTR.L
FRCH.L
Сравнение KSTR.L c FRCH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR.L | FRCH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.18 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | -0.39 | +10.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR.L и FRCH.L
Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки FRCH.L в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и FRCH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR.L | FRCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -61.85% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -21.68% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | -31.78% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.38% | -52.48% | -13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.57% | -37.09% | +13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.82% | -32.84% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 10.01% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR.L и FRCH.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Franklin FTSE China UCITS ETF (FRCH.L) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR.L | FRCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 6.53% | +13.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 14.08% | +19.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 19.09% | +21.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.61% | 31.33% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 30.18% | +4.37% |
Сравнение комиссий KSTR.L и FRCH.L
KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FRCH.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR.L и FRCH.L
Ни KSTR.L, ни FRCH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KSTR.L and FRCH.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRCH.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRCH.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while FRCH.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: KraneShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.19% for FRCH.L.
Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и FRCH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор