PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSMUX с BATVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSMUX с BATVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kansas Municipal Fund (KSMUX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX).

KSMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 14 нояб. 1990 г.. BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KSMUX и BATVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kansas Municipal Fund (KSMUX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSMUX и BATVX

2026 (YTD)20252024202320222021
KSMUX
Kansas Municipal Fund		-0.21%3.35%-1.06%4.53%-9.55%0.72%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.33%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, KSMUX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BATVX с доходностью 0.33%.

KSMUX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.88%
3 года*
1.44%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
0.97%

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.45%
3 года*
2.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kansas Municipal Fund

BlackRock Allocation Target Shares

Часто сравнивают с KSMUX:
KSMUX с VMTTXKSMUX с IHFAXKSMUX с ICPAXKSMUX с OKMUXKSMUX с VNDFXKSMUX с IDIVXKSMUX с IGIAX
Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с COLTXBATVX с CBTAXBATVX с PTEAXBATVX с NMTRXBATVX с FOHFXBATVX с SEPAXBATVX с MYI

Сравнение комиссий KSMUX и BATVX

KSMUX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.

KSMUX
Kansas Municipal Fund
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares

Доходность на риск

KSMUX vs. BATVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSMUX
Ранг доходности на риск KSMUX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSMUX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSMUX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSMUX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSMUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSMUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BATVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSMUX c BATVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kansas Municipal Fund (KSMUX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSMUXBATVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

3.40

-2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSMUX vs. BATVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSMUX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BATVX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSMUX и BATVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSMUXBATVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

3.40

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.29

-1.69

Корреляция

Корреляция между KSMUX и BATVX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSMUX и BATVX

Дивидендная доходность KSMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности BATVX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSMUX
Kansas Municipal Fund		2.94%3.13%2.76%2.33%2.00%1.64%1.83%2.70%2.75%2.93%2.88%2.57%
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.42%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSMUX и BATVX

Максимальная просадка KSMUX за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSMUX и BATVX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSMUXBATVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-0.20%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.86%

0.00%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

0.00%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.03%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.00%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KSMUX и BATVX

Kansas Municipal Fund (KSMUX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KSMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSMUXBATVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.00%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

0.51%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

0.76%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

0.62%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

0.62%

+3.32%