PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRWL.L с CSKR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRWL.L с CSKR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRWL.L (Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc) and CSKR.L (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Korea NR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRWL.L returned 19.95%/yr vs 19.75%/yr for CSKR.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KRWL.L charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for CSKR.L.

Доходность

Сравнение доходности KRWL.L и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KRWL.L торгуется в GBp, в то время как CSKR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSKR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KRWL.L показывает доходность 106.66%, а CSKR.L немного выше – 107.14%.

KRWL.L

1 день
-4.89%
1 месяц
11.73%
С начала года
106.66%
6 месяцев
119.98%
1 год
227.67%
3 года*
45.48%
5 лет*
19.95%
10 лет*
—

CSKR.L

1 день
-4.83%
1 месяц
11.95%
С начала года
107.14%
6 месяцев
120.42%
1 год
225.87%
3 года*
45.37%
5 лет*
19.75%
10 лет*
17.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRWL.L и CSKR.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc		106.66%86.86%-21.27%13.04%-19.64%-7.54%38.43%7.15%-12.12%
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)		107.14%85.24%-21.31%13.76%-20.02%-7.37%40.01%6.37%-14.45%

Correlation

The correlation between KRWL.L and CSKR.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between KRWL.L and CSKR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRWL.L и CSKR.L

Секторы
KRWL.L
CSKR.L

Технологии

42.8%
58.7%

Здравоохранение

12.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

11.7%
2.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
6.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
1.2%

Промышленность

4.1%
16.9%

Коммунальные услуги

2.1%
0.3%

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

1.8%
8.8%

Энергетика

1.2%
0.9%

Сырьевые материалы

0.4%
1.7%

Технологии

KRWL.L
42.8%
CSKR.L
58.7%

Здравоохранение

KRWL.L
12.8%
CSKR.L
2.7%

Коммуникационные услуги

KRWL.L
11.7%
CSKR.L
2.3%

Потребительский циклический сектор

KRWL.L
10.8%
CSKR.L
6.4%

Потребительский защитный сектор

KRWL.L
10.1%
CSKR.L
1.2%

Промышленность

KRWL.L
4.1%
CSKR.L
16.9%

Коммунальные услуги

KRWL.L
2.1%
CSKR.L
0.3%

Недвижимость

KRWL.L
2.0%
CSKR.L

-

Финансовые услуги

KRWL.L
1.8%
CSKR.L
8.8%

Энергетика

KRWL.L
1.2%
CSKR.L
0.9%

Сырьевые материалы

KRWL.L
0.4%
CSKR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с KRWL.L:
KRWL.L с FLKRKRWL.L с FRXT.LKRWL.L с AUAD.LKRWL.L с 005930.KSKRWL.L с LCAL.LKRWL.L с HKOR.LKRWL.L с IAPD.L
Часто сравнивают с CSKR.L:
CSKR.L с TDGB.LCSKR.L с EWYCSKR.L с BNDCSKR.L с IUCD.LCSKR.L с FBTU.LCSKR.L с IEVL.LCSKR.L с AINF.L

Доходность на риск

KRWL.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRWL.L
Ранг доходности на риск KRWL.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRWL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRWL.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRWL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRWL.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRWL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRWL.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRWL.LCSKR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.22
6.18

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.50
5.62

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.83

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.93

10.81

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.59

38.45

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRWL.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRWL.L на текущий момент составляет 6.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSKR.L равному 6.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRWL.L и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRWL.LCSKR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.22

6.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.05

Просадки

Сравнение просадок KRWL.L и CSKR.L

Максимальная просадка KRWL.L за все время составила -44.10%, примерно равная максимальной просадке CSKR.L в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRWL.L и CSKR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRWL.LCSKR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.10%

-44.32%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.55%

-21.66%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.42%

-28.94%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.54%

-41.04%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.60%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.40%

-17.89%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

6.10%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KRWL.L и CSKR.L

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) имеют волатильность 17.51% и 17.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRWL.LCSKR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.51%

17.73%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.27%

33.19%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

37.91%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.51%

27.67%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

28.22%

-2.43%

Сравнение комиссий KRWL.L и CSKR.L

KRWL.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRWL.L и CSKR.L

Ни KRWL.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, KRWL.L and CSKR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, KRWL.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KRWL.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for CSKR.L.

Both ETFs track MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for KRWL.L and 0.65% for CSKR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRWL.L и CSKR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор