PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - KRMA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. KRMA is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, KRMA returned 21.76% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. KRMA charges 0.43%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

KRMA

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.82%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.56%
1 год
21.76%
3 года*
17.10%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и NFXS

2026 (YTD)20252024
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		7.42%13.98%1.52%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between KRMA and NFXS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.30

The correlation between KRMA and NFXS shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to -0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с VYMKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VONGKRMA с VGT
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

KRMA vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRMANFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.91

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.55

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.06

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

5.64

+4.32

KRMA vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFXS равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRMA и NFXS

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMANFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-50.37%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-31.31%

+22.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-12.88%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-31.93%

+27.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

11.45%

-9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и NFXS

Текущая волатильность для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) составляет 4.78%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что KRMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMANFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.74%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

26.22%

-16.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

33.81%

-21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

34.65%

-17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

34.65%

-16.15%

Сравнение комиссий KRMA и NFXS

KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и NFXS

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.41%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRMA and NFXS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.74%) compared to KRMA (4.78%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs 21.76% for KRMA. On fees, KRMA is cheaper at 0.43% per year. On volatility, KRMA has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs 21.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRMA is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.41% for KRMA.

KRMA is categorized as Large Cap Growth Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор