Сравнение KPDD с IBIF
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -54.87% vs 3.50% for IBIF. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.10%/yr for IBIF.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и IBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -59.53%, что значительно ниже, чем у IBIF с доходностью 1.08%.
KPDD
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -36.48%
- С начала года
- -59.53%
- 6 месяцев
- -58.74%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и IBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -59.53% | -26.34% |
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.08% | 4.44% |
Correlation
The correlation between KPDD and IBIF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. IBIF — Ранг доходности на риск
KPDD
IBIF
Сравнение KPDD c IBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPDD | IBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.70 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 11.32 | -12.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPDD и IBIF
Максимальная просадка KPDD за все время составила -75.39%, что больше максимальной просадки IBIF в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и IBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.39% | -2.50% | -72.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -0.95% | -72.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.39% | -0.93% | -74.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.48% | -0.55% | -37.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.06% | 0.31% | +37.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и IBIF
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | IBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 0.75% | +28.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.47% | 1.46% | +50.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.09% | 2.07% | +63.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 3.54% | +70.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.78% | 3.54% | +70.24% |
Сравнение комиссий KPDD и IBIF
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии IBIF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и IBIF
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 142.99%, что больше доходности IBIF в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 3.77% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 142.99% | 57.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and IBIF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (29.22%) compared to IBIF (0.75%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -75.39% vs IBIF's -2.50%.
On 1-year performance, IBIF leads with 3.50% vs -54.87% for KPDD. On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIF has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIF has performed better with a 3.50% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 142.99%, compared with 3.77% for IBIF.
KPDD is categorized as Leveraged Equities, while IBIF is Inflation-Protected Bonds. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while IBIF tracks ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.10% for IBIF.
IBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и IBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор