PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGGKY с KSCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGGKY и KSCOX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SGGKY с KSCOX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGGKY или KSCOX.

Доходность

Сравнение доходности SGGKY и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGGKY:

3.50

KSCOX:

1.92

Коэф-т Сортино

SGGKY:

3.54

KSCOX:

2.40

Коэф-т Омега

SGGKY:

1.48

KSCOX:

1.34

Коэф-т Кальмара

SGGKY:

7.75

KSCOX:

2.34

Коэф-т Мартина

SGGKY:

23.53

KSCOX:

5.21

Индекс Язвы

SGGKY:

4.58%

KSCOX:

12.34%

Дневная вол-ть

SGGKY:

43.98%

KSCOX:

35.31%

Макс. просадка

SGGKY:

-42.68%

KSCOX:

-70.09%

Текущая просадка

SGGKY:

-2.93%

KSCOX:

-17.27%

Доходность по периодам

С начала года, SGGKY показывает доходность 69.69%, что значительно выше, чем у KSCOX с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции SGGKY уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 12.57% против 18.10% соответственно.

SGGKY

С начала года

69.69%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

70.65%

1 год

90.33%

3 года

30.30%

5 лет

26.24%

10 лет

12.57%

KSCOX

С начала года

10.15%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-17.27%

1 год

66.14%

3 года

26.25%

5 лет

32.46%

10 лет

18.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Singapore Technologies Engineering Ltd ADR

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGGKY и KSCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGGKY
Ранг риск-скорректированной доходности SGGKY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGGKY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGKY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGKY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGKY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGKY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг риск-скорректированной доходности KSCOX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGGKY c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGGKY на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGGKY и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGGKY и KSCOX

Дивидендная доходность SGGKY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности KSCOX в 3.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGGKY
Singapore Technologies Engineering Ltd ADR		2.23%3.53%4.02%6.44%4.03%6.16%3.78%4.41%4.55%3.35%5.46%4.86%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		3.25%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGGKY и KSCOX

Максимальная просадка SGGKY за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGKY и KSCOX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SGGKY и KSCOX

Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что SGGKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...