Сравнение SGGKY с KSCOX

С начала года, SGGKY показывает доходность 36.63%, что значительно выше, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGGKY имеют среднегодовую доходность 22.10%, а акции KSCOX немного отстают с 21.31%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGGKY на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGGKY и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SGGKY и KSCOX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SGGKY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

Максимальная просадка SGGKY за все время составила -41.78%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGKY и KSCOX.

Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что SGGKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.