PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORU с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, KORU returned 2160.10% vs 1215.17% for MVLL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KORU charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности KORU и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 559.14%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

KORU

1 день
-2.29%
1 месяц
92.47%
С начала года
559.14%
6 месяцев
689.29%
1 год
2,160.10%
3 года*
132.56%
5 лет*
23.42%
10 лет*
19.62%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORU и MVLL

2026 (YTD)2025
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		559.14%330.12%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between KORU and MVLL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов KORU и MVLL

Секторы
KORU
MVLL

Технологии

52.3%
66.6%

Промышленность

20.4%

-

Финансовые услуги

16.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

KORU
52.3%
MVLL
66.6%

Промышленность

KORU
20.4%
MVLL

-

Финансовые услуги

KORU
16.7%
MVLL

-

Потребительский циклический сектор

KORU
5.8%
MVLL

-

Здравоохранение

KORU
3.5%
MVLL

-

Коммуникационные услуги

KORU
2.9%
MVLL

-

Сырьевые материалы

KORU
2.0%
MVLL

-

Потребительский защитный сектор

KORU
1.8%
MVLL

-

Энергетика

KORU
1.4%
MVLL

-

Коммунальные услуги

KORU
0.4%
MVLL

-

Недвижимость

KORU

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

KORU vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORUMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
17.63
9.23

+8.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
4.79

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.63

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

35.65

25.11

+10.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

112.99

52.27

+60.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORU vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 17.63, что выше коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORUMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63

9.23

+8.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

3.33

-3.21

Просадки

Сравнение просадок KORU и MVLL

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORUMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-59.02%

-36.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-48.93%

-12.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

0.00%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.53%

-22.42%

-35.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.33%

23.46%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и MVLL

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеют волатильность 60.18% и 60.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORUMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.18%

60.78%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.71%

96.08%

+14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.15%

133.11%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.11%

139.63%

-54.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.91%

139.63%

-59.72%

Сравнение комиссий KORU и MVLL

KORU берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и MVLL

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.14%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KORU and MVLL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to KORU (60.18%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, KORU leads with 2160.10% vs 1215.17% for MVLL. On fees, KORU is cheaper at 1.29% per year. On volatility, KORU has been the lower-risk option at 60.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 2160.10% return vs 1215.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KORU is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

KORU has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for MVLL.

KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index, while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for KORU and 1.50% for MVLL.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs 9.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORU и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор