PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORU с MKOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both exchange-traded funds - KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index, while MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. KORU is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past year, KORU returned 2160.10% vs 187.66% for MKOR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. KORU charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности KORU и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 559.14%, что значительно выше, чем у MKOR с доходностью 96.84%.

KORU

1 день
-2.29%
1 месяц
92.47%
С начала года
559.14%
6 месяцев
689.29%
1 год
2,160.10%
3 года*
132.56%
5 лет*
23.42%
10 лет*
19.62%

MKOR

1 день
-0.99%
1 месяц
16.82%
С начала года
96.84%
6 месяцев
107.34%
1 год
187.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORU и MKOR

2026 (YTD)202520242023
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		559.14%432.73%-62.18%-12.66%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		96.84%70.33%-15.76%-2.16%

Correlation

The correlation between KORU and MKOR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.95

The correlation between KORU and MKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KORU и MKOR

Секторы
KORU
MKOR

Технологии

52.3%
56.1%

Промышленность

20.4%
15.0%

Финансовые услуги

16.7%
8.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.0%

Здравоохранение

3.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.1%

Сырьевые материалы

2.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

1.8%
1.7%

Энергетика

1.4%
0.6%

Коммунальные услуги

0.4%
0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

KORU
52.3%
MKOR
56.1%

Промышленность

KORU
20.4%
MKOR
15.0%

Финансовые услуги

KORU
16.7%
MKOR
8.0%

Потребительский циклический сектор

KORU
5.8%
MKOR
7.0%

Здравоохранение

KORU
3.5%
MKOR
1.5%

Коммуникационные услуги

KORU
2.9%
MKOR
2.1%

Сырьевые материалы

KORU
2.0%
MKOR
0.8%

Потребительский защитный сектор

KORU
1.8%
MKOR
1.7%

Энергетика

KORU
1.4%
MKOR
0.6%

Коммунальные услуги

KORU
0.4%
MKOR
0.6%

Недвижимость

KORU

-

MKOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с TSMMKOR с VPL

Доходность на риск

KORU vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORUMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
17.63
5.08

+12.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
4.94

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.70

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

35.65

9.16

+26.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

112.99

35.31

+77.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORU vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 17.63, что выше коэффициента Шарпа MKOR равного 5.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORUMKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63

5.08

+12.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.57

-1.45

Просадки

Сравнение просадок KORU и MKOR

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORUMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-22.09%

-73.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-20.62%

-40.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-2.27%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.53%

-6.22%

-51.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.33%

5.34%

+13.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и MKOR

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 60.18% по сравнению с Matthews Korea Active ETF (MKOR) с волатильностью 17.87%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORUMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.18%

17.87%

+42.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.71%

33.29%

+77.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.15%

37.15%

+87.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.11%

27.06%

+58.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.91%

27.06%

+52.85%

Сравнение комиссий KORU и MKOR

KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и MKOR

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности MKOR в 1.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.14%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.33%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, KORU and MKOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KORU has higher volatility (60.18%) compared to MKOR (17.87%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs MKOR's -22.09%.

On 1-year performance, KORU leads with 2160.10% vs 187.66% for MKOR. On fees, MKOR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MKOR has been the lower-risk option at 17.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 2160.10% return vs 187.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKOR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

MKOR has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.14% for KORU.

KORU is categorized as Leveraged Equities, while MKOR is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Direxion and Matthews. Their fees differ too: 1.29% for KORU and 0.79% for MKOR.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs 5.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORU и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор