Сравнение KOOL с DDTL
KOOL (North Shore Equity Rotation ETF) and DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - KOOL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by North Shore, while DDTL is a Defined Outcome fund managed by Innovator. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOOL charges 0.94%/yr vs 0.79%/yr for DDTL.
Доходность
Сравнение доходности KOOL и DDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOOL показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у DDTL с доходностью 4.28%.
KOOL
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDTL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOOL и DDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 12.06% | 8.59% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 4.28% | 6.48% |
Correlation
The correlation between KOOL and DDTL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOOL vs. DDTL — Ранг доходности на риск
KOOL
DDTL
Сравнение KOOL c DDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOOL | DDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOOL | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 2.20 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок KOOL и DDTL
Максимальная просадка KOOL за все время составила -20.46%, что больше максимальной просадки DDTL в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOOL и DDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOOL | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.46% | -3.78% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -0.30% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -0.40% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOOL и DDTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOOL | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 5.45% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 5.45% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 5.45% | +11.61% |
Сравнение комиссий KOOL и DDTL
KOOL берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DDTL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOOL и DDTL
Дивидендная доходность KOOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как DDTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 0.36% | 0.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
KOOL and DDTL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDTL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDTL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.94% for KOOL.
KOOL has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for DDTL.
KOOL is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDTL is Defined Outcome. They also come from different issuers: North Shore and Innovator. Their fees differ too: 0.94% for KOOL and 0.79% for DDTL.
Подберите оптимальное распределение для KOOL и DDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор