Сравнение KOCT с JULB
KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. KOCT is passively managed, while JULB is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOCT charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности KOCT и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOCT показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 6.52%.
KOCT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOCT и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October | 9.24% | 0.82% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between KOCT and JULB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOCT vs. JULB — Ранг доходности на риск
KOCT
JULB
Сравнение KOCT c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOCT | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOCT | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.21 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок KOCT и JULB
Максимальная просадка KOCT за все время составила -28.22%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOCT и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOCT | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.22% | -5.24% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -0.87% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOCT и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOCT | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 6.79% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 6.79% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 6.79% | +7.81% |
Сравнение комиссий KOCT и JULB
KOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOCT и JULB
Ни KOCT, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
KOCT and JULB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KOCT.
KOCT and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for KOCT and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для KOCT и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор