Сравнение KNOV с UXJL
KNOV (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNOV charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности KNOV и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNOV показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
KNOV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNOV и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November | 9.55% | 10.09% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between KNOV and UXJL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNOV vs. UXJL — Ранг доходности на риск
KNOV
UXJL
Сравнение KNOV c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNOV | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNOV | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.91 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок KNOV и UXJL
Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNOV | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -10.29% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.31% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -1.51% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KNOV и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNOV | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 13.88% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 13.88% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 13.88% | -1.03% |
Сравнение комиссий KNOV и UXJL
KNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNOV и UXJL
Ни KNOV, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KNOV and UXJL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNOV is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
KNOV and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for KNOV and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для KNOV и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор