Сравнение KNOV с PMAP
KNOV (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, KNOV returned 25.03% vs 7.37% for PMAP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNOV charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.
Доходность
Сравнение доходности KNOV и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNOV показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у PMAP с доходностью 3.32%.
KNOV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNOV и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November | 9.55% | 17.03% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.32% | 5.37% |
Correlation
The correlation between KNOV and PMAP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between KNOV and PMAP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNOV vs. PMAP — Ранг доходности на риск
KNOV
PMAP
Сравнение KNOV c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNOV | PMAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.93 | -1.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 21.48 | -16.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 134.95 | -118.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNOV | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 6.45 | -4.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 3.24 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок KNOV и PMAP
Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNOV | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -1.75% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -0.34% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.02% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -0.08% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 0.05% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNOV и PMAP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что KNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNOV | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 0.25% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 0.81% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 1.15% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 2.33% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 2.33% | +10.52% |
Сравнение комиссий KNOV и PMAP
KNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNOV и PMAP
Ни KNOV, ни PMAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KNOV and PMAP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNOV has higher volatility (2.17%) compared to PMAP (0.25%). In terms of maximum drawdown, KNOV dropped -15.03% vs PMAP's -1.75%.
On 1-year performance, KNOV leads with 25.03% vs 7.37% for PMAP. On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMAP has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNOV has performed better with a 25.03% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KNOV.
KNOV and PMAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for KNOV and 0.50% for PMAP.
PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (6.45 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNOV и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор