Сравнение KNGX.TO с KNGG.TO
KNGX.TO (Brompton International Cash Flow Kings ETF) and KNGG.TO (Brompton Global Cash Flow Kings ETF) are both exchange-traded funds - KNGX.TO is a International Equity fund tracking the Brompton Index One International Cash Flow Kings Index, while KNGG.TO is a Global Equities fund actively managed by Brompton. KNGX.TO is passively managed, while KNGG.TO is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNGX.TO и KNGG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KNGX.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNGG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNGX.TO и KNGG.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KNGX.TO Brompton International Cash Flow Kings ETF | 2.47% |
KNGG.TO Brompton Global Cash Flow Kings ETF | 6.72% |
Correlation
The correlation between KNGX.TO and KNGG.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNGX.TO vs. KNGG.TO — Ранг доходности на риск
KNGX.TO
KNGG.TO
Сравнение KNGX.TO c KNGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и Brompton Global Cash Flow Kings ETF (KNGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGX.TO | KNGG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGX.TO | KNGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 2.76 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок KNGX.TO и KNGG.TO
Максимальная просадка KNGX.TO за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки KNGG.TO в -3.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGX.TO и KNGG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNGX.TO | KNGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -3.26% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -1.16% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGX.TO и KNGG.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNGX.TO | KNGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 16.08% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 16.08% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 16.08% | -1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGX.TO и KNGG.TO
Дивидендная доходность KNGX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как KNGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KNGG.TO Brompton Global Cash Flow Kings ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNGX.TO Brompton International Cash Flow Kings ETF | 1.59% | 2.16% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
KNGX.TO and KNGG.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNGX.TO is categorized as International Equity, while KNGG.TO is Global Equities.
Подберите оптимальное распределение для KNGX.TO и KNGG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор