PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGC.TO с XMS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGC.TO с XMS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO).

KNGC.TO и XMS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGC.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. XMS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGC.TO и XMS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGC.TO и XMS.TO

2026 (YTD)20252024
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		17.07%41.07%110,085.50%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		-4.17%3.71%7.20%

Доходность по периодам

С начала года, KNGC.TO показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у XMS.TO с доходностью -4.17%.

KNGC.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.71%
С начала года
17.07%
6 месяцев
26.53%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMS.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-6.72%
1 год
-5.06%
3 года*
6.69%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с FCCM.NEOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с XCSR.TO
Часто сравнивают с XMS.TO:
XMS.TO с XMU.TOXMS.TO с VFV.TOXMS.TO с XDU.TOXMS.TO с XUS.TOXMS.TO с VSP.TOXMS.TO с SPYXMS.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий KNGC.TO и XMS.TO

KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XMS.TO в 0.33%.

XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Доходность на риск

KNGC.TO vs. XMS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XMS.TO
Ранг доходности на риск XMS.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMS.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMS.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMS.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMS.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMS.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGC.TO c XMS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGC.TOXMS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.06

-0.40

+4.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.72

-0.46

+5.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.87

0.93

+0.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.55

-0.65

+6.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.18

-2.33

+31.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGC.TO vs. XMS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGC.TO на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа XMS.TO равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGC.TO и XMS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGC.TOXMS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

-0.40

+4.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.51

-0.43

Корреляция

Корреляция между KNGC.TO и XMS.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGC.TO и XMS.TO

Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности XMS.TO в 1.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.31%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.25%1.08%1.21%1.38%1.20%0.99%1.66%1.40%1.54%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок KNGC.TO и XMS.TO

Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки XMS.TO в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и XMS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGC.TOXMS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-36.48%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-8.50%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.91%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-4.28%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.35%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGC.TO и XMS.TO

Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 2.74%, в то время как у iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGC.TOXMS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.08%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

6.77%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

12.14%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80,206.60%

12.12%

+80,194.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80,206.60%

14.76%

+80,191.84%