PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGC.TO с BGIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGC.TO с BGIE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO).

KNGC.TO и BGIE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGC.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KNGC.TO и BGIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGC.TO и BGIE.TO

2026 (YTD)20252024
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		17.17%41.07%110,085.50%
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, KNGC.TO показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у BGIE.TO с доходностью 10.08%.

KNGC.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
0.80%
С начала года
17.17%
6 месяцев
25.90%
1 год
64.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Brompton Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с FCCM.NEOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с XCSR.TO
Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TO

Сравнение комиссий KNGC.TO и BGIE.TO

KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BGIE.TO в 0.75%.

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Доходность на риск

KNGC.TO vs. BGIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGC.TO c BGIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGC.TOBGIE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.09

1.86

+2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

2.40

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.36

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.43

2.97

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.53

11.98

+16.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGC.TO vs. BGIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGC.TO на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа BGIE.TO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGC.TO и BGIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGC.TOBGIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

1.86

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.96

-0.89

Корреляция

Корреляция между KNGC.TO и BGIE.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGC.TO и BGIE.TO

Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BGIE.TO в 4.83%

TTM202520242023202220212020
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.64%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%

Просадки

Сравнение просадок KNGC.TO и BGIE.TO

Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки BGIE.TO в -18.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и BGIE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGC.TOBGIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-18.24%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.95%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.84%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.52%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.72%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGC.TO и BGIE.TO

Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 2.78%, в то время как у Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGC.TOBGIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

6.02%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.73%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

17.62%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80,119.00%

15.62%

+80,103.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80,119.00%

15.27%

+80,103.73%