Сравнение KMLI с IBIC
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. KMLI is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, KMLI returned -65.72% vs 4.38% for IBIC. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -43.22%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.39%.
KMLI
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -43.22%
- 6 месяцев
- -42.56%
- 1 год
- -65.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -43.22% | -38.14% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.39% | 2.18% |
Correlation
The correlation between KMLI and IBIC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. IBIC — Ранг доходности на риск
KMLI
IBIC
Сравнение KMLI c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 2.21 | -1.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 16.41 | -17.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 58.11 | -59.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и IBIC
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -0.90% | -72.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.23% | -0.27% | -72.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.78% | -0.11% | -70.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.04% | -0.10% | -41.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.31% | 0.08% | +47.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и IBIC
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 0.16% | +18.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.13% | 0.67% | +60.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.76% | 0.89% | +77.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.60% | 1.57% | +77.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.60% | 1.57% | +77.03% |
Сравнение комиссий KMLI и IBIC
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и IBIC
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.72%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 18.72% | 10.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and IBIC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (19.09%) compared to IBIC (0.16%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.38% vs -65.72% for KMLI. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.38% return vs -65.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 18.72%, compared with 3.59% for IBIC.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор