Сравнение KMID с PCLO
KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus, while PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, KMID returned 0.73% vs 5.30% for PCLO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. KMID charges 0.80%/yr vs 0.29%/yr for PCLO.
Доходность
Сравнение доходности KMID и PCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMID показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у PCLO с доходностью 1.97%.
KMID
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMID и PCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 1.86% | 0.31% | -6.34% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 1.97% | 5.39% | 0.50% |
Correlation
The correlation between KMID and PCLO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between KMID and PCLO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMID vs. PCLO — Ранг доходности на риск
KMID
PCLO
Сравнение KMID c PCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMID | PCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 2.76 | -1.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 20.27 | -20.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 123.68 | -123.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMID | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 5.94 | -5.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 4.62 | -4.65 |
Просадки
Сравнение просадок KMID и PCLO
Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и PCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMID | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -0.76% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -0.26% | -10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | 0.00% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -0.03% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 0.04% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMID и PCLO
Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что KMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMID | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 0.25% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 0.70% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 0.90% | +13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 1.15% | +15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 1.15% | +15.76% |
Сравнение комиссий KMID и PCLO
KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PCLO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMID и PCLO
Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности PCLO в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.11% | 0.06% | 0.05% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.27% | 5.53% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
KMID and PCLO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMID has higher volatility (3.78%) compared to PCLO (0.25%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs PCLO's -0.76%.
On 1-year performance, PCLO leads with 5.30% vs 0.73% for KMID. On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PCLO has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCLO has performed better with a 5.30% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.
PCLO has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.11% for KMID.
KMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PCLO is CLO. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.29% for PCLO.
PCLO currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMID и PCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор