Сравнение KMID с PCLO
KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus, while PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, KMID returned -0.30% vs 5.15% for PCLO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. KMID charges 0.80%/yr vs 0.29%/yr for PCLO.
Доходность
Сравнение доходности KMID и PCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMID показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у PCLO с доходностью 2.09%.
KMID
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMID и PCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.87% | 0.31% | -6.68% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 2.09% | 5.39% | 0.46% |
Correlation
The correlation between KMID and PCLO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between KMID and PCLO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMID vs. PCLO — Ранг доходности на риск
KMID
PCLO
Сравнение KMID c PCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMID | PCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.65 | -1.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 19.72 | -19.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 114.96 | -115.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMID и PCLO
Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и PCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMID | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -0.76% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -0.26% | -10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -0.08% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -0.03% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 0.04% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMID и PCLO
Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что KMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMID | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 0.23% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 0.70% | +11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 0.91% | +13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 1.14% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 1.14% | +15.85% |
Сравнение комиссий KMID и PCLO
KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PCLO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMID и PCLO
Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности PCLO в 5.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.12% | 0.06% | 0.05% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.25% | 5.53% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
KMID and PCLO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMID has higher volatility (5.05%) compared to PCLO (0.23%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs PCLO's -0.76%.
On 1-year performance, PCLO leads with 5.15% vs -0.30% for KMID. On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PCLO has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCLO has performed better with a 5.15% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.
PCLO has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 0.12% for KMID.
KMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PCLO is CLO. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.29% for PCLO.
PCLO currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMID и PCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор