PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с FEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с FEMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMID charges 0.80%/yr vs 0.23%/yr for FEMG.

Доходность

Сравнение доходности KMID и FEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KMID

1 день
0.52%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEMG

1 день
-0.84%
1 месяц
3.74%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и FEMG

2026 (YTD)
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		-2.46%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		4.23%

Correlation

The correlation between KMID and FEMG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.64

Сравнение распределения секторов KMID и FEMG

Секторы
KMID
FEMG

Промышленность

49.3%
26.5%

Технологии

19.1%
24.0%

Финансовые услуги

12.1%
6.0%

Здравоохранение

10.8%
12.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
17.4%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Промышленность

KMID
49.3%
FEMG
26.5%

Технологии

KMID
19.1%
FEMG
24.0%

Финансовые услуги

KMID
12.1%
FEMG
6.0%

Здравоохранение

KMID
10.8%
FEMG
12.6%

Потребительский циклический сектор

KMID
8.8%
FEMG
17.4%

Сырьевые материалы

KMID

-

FEMG
0.7%

Коммуникационные услуги

KMID

-

FEMG
2.7%

Потребительский защитный сектор

KMID

-

FEMG
1.4%

Энергетика

KMID

-

FEMG
3.3%

Недвижимость

KMID

-

FEMG
1.8%

Коммунальные услуги

KMID

-

FEMG
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с TEKXKMID с IPOKMID с IWPKMID с IMCGKMID с VOT
Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с FBTCFEMG с QQJGFEMG с MDYGFEMG с PAMCFEMG с FELG

Доходность на риск

KMID vs. FEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FEMG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c FEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMIDFEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMID vs. FEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMIDFEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

4.78

-4.81

Просадки

Сравнение просадок KMID и FEMG

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки FEMG в -3.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и FEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDFEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-3.29%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-1.18%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-0.96%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и FEMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDFEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

12.29%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

12.29%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

12.29%

+4.62%

Сравнение комиссий KMID и FEMG

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FEMG в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и FEMG

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как FEMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%

Часто задаваемые вопросы

KMID and FEMG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

KMID has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FEMG.

They also come from different issuers: Virtus and Fidelity. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.23% for FEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и FEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор