Сравнение KMAR с LJUL
KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) and LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. KMAR is passively managed, while LJUL is actively managed. Over the past year, KMAR returned 24.29% vs 5.58% for LJUL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KMAR и LJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMAR показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у LJUL с доходностью 1.89%.
KMAR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMAR и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 10.38% | 13.62% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 1.89% | 5.11% |
Correlation
The correlation between KMAR and LJUL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between KMAR and LJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMAR vs. LJUL — Ранг доходности на риск
KMAR
LJUL
Сравнение KMAR c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMAR | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.87 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 10.68 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 53.88 | -33.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMAR | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 3.53 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.79 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок KMAR и LJUL
Максимальная просадка KMAR за все время составила -10.06%, что больше максимальной просадки LJUL в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMAR и LJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMAR | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -3.21% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -0.52% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.12% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.10% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMAR и LJUL
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что KMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMAR | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 0.23% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 1.06% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 1.58% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 3.25% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 3.25% | +8.82% |
Сравнение комиссий KMAR и LJUL
И KMAR, и LJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMAR и LJUL
KMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LJUL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.22% | 5.36% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
KMAR and LJUL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMAR has higher volatility (2.58%) compared to LJUL (0.23%). In terms of maximum drawdown, KMAR dropped -10.06% vs LJUL's -3.21%.
On 1-year performance, KMAR leads with 24.29% vs 5.58% for LJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, LJUL has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMAR has performed better with a 24.29% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMAR and LJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
LJUL has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 0.00% for KMAR.
LJUL currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMAR и LJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор