PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLCIX с QILGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLCIX с QILGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KLCIX (Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund) and QILGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Federated. Over the past 10 years, KLCIX returned 20.05%/yr vs 20.30%/yr for QILGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KLCIX charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for QILGX.

Доходность

Сравнение доходности KLCIX и QILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLCIX показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью 9.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KLCIX имеют среднегодовую доходность 20.05%, а акции QILGX немного впереди с 20.30%.

KLCIX

1 день
-0.21%
1 месяц
9.59%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.03%
1 год
32.33%
3 года*
45.40%
5 лет*
21.92%
10 лет*
20.05%

QILGX

1 день
-0.30%
1 месяц
6.98%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.95%
3 года*
28.56%
5 лет*
18.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLCIX и QILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		15.11%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		9.41%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%

Correlation

The correlation between KLCIX and QILGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.92

The correlation between KLCIX and QILGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с FGSAXKLCIX с ACIHXKLCIX с ISCAXKLCIX с BEARXKLCIX с GXXIX
Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT

Доходность на риск

KLCIX vs. QILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLCIX c QILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLCIXQILGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.75

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.44

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.80

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

5.79

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLCIX vs. QILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLCIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QILGX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLCIX и QILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLCIXQILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.75

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.91

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.96

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Просадки

Сравнение просадок KLCIX и QILGX

Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, примерно равная максимальной просадке QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и QILGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLCIXQILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-53.48%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-15.55%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.04%

-24.71%

-16.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-30.05%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-31.68%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.30%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-8.96%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.83%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KLCIX и QILGX

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что KLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLCIXQILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.17%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

13.02%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

16.02%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.27%

21.04%

+31.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.69%

21.25%

+18.44%

Сравнение комиссий KLCIX и QILGX

KLCIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии QILGX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLCIX и QILGX

Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, что больше доходности QILGX в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		25.72%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		2.83%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Часто задаваемые вопросы

KLCIX and QILGX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLCIX has higher volatility (4.61%) compared to QILGX (3.17%). In terms of maximum drawdown, KLCIX dropped -51.80% vs QILGX's -53.48%.

KLCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLCIX и QILGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор