PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLCIX с QILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLCIX с QILGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX).

KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г.. QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности KLCIX и QILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLCIX и QILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		-8.59%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%

Доходность по периодам

С начала года, KLCIX показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью -9.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KLCIX имеют среднегодовую доходность 17.81%, а акции QILGX немного впереди с 17.94%.

KLCIX

1 день
3.56%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-6.83%
1 год
18.99%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.20%
10 лет*
17.81%

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с GXXIXKLCIX с BEARXKLCIX с ISCAXKLCIX с ACIHXKLCIX с FGSAX
Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT

Сравнение комиссий KLCIX и QILGX

KLCIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии QILGX в 0.75%.

KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

KLCIX vs. QILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLCIX c QILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLCIXQILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.91

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.37

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

3.79

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLCIX vs. QILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLCIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QILGX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLCIX и QILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLCIXQILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.91

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между KLCIX и QILGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLCIX и QILGX

Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.38%, что больше доходности QILGX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		32.38%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Просадки

Сравнение просадок KLCIX и QILGX

Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, примерно равная максимальной просадке QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и QILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KLCIXQILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-53.48%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-15.55%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-30.05%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-31.68%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-12.44%

-9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-9.01%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.75%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KLCIX и QILGX

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) имеют волатильность 6.59% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLCIXQILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.81%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

13.44%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

19.96%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.24%

21.04%

+31.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

21.22%

+18.43%