Сравнение KJD с XTAP
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности KJD и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.17%.
KJD
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -31.64%
- С начала года
- -24.25%
- 6 месяцев
- -26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -24.25% | -28.21% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.17% | 2.90% |
Correlation
The correlation between KJD and XTAP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. XTAP — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение KJD c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и XTAP
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.41%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.41% | -22.13% | -27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.41% | -1.02% | -48.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -3.42% | -25.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.65% | 4.80% | +56.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.65% | 14.55% | +47.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.65% | 14.35% | +47.30% |
Сравнение комиссий KJD и XTAP
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и XTAP
Ни KJD, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJD and XTAP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KJD and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: KraneShares and Innovator. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для KJD и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор