PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJAN с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJAN с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

KJAN и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KJAN и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJAN и UAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.03%10.90%8.86%14.71%-7.69%11.72%8.73%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.59%

Доходность по периодам

С начала года, KJAN показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

KJAN

1 день
0.29%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.03%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.76%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с ZMAYKJAN с BAPRKJAN с MMAX
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий KJAN и UAUG

И KJAN, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

KJAN vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJANUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.15

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.23

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

11.11

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJAN vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJAN на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJAN и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJANUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.82

-0.34

Корреляция

Корреляция между KJAN и UAUG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и UAUG

Ни KJAN, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок KJAN и UAUG

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

KJANUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-13.91%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-6.31%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-13.91%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-2.16%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-2.41%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.27%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и UAUG

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что KJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJANUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.86%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

4.32%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

9.43%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

7.85%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

8.80%

+6.79%