PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJAN с EBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJAN с EBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KJAN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January) and EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Defined Outcome funds from Innovator. KJAN is passively managed, while EBUF is actively managed. Over the past year, KJAN returned 22.71% vs 16.13% for EBUF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJAN charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for EBUF.

Доходность

Сравнение доходности KJAN и EBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJAN показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у EBUF с доходностью 9.96%.

KJAN

1 день
0.64%
1 месяц
1.62%
С начала года
8.76%
6 месяцев
7.62%
1 год
22.71%
3 года*
13.32%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

EBUF

1 день
-0.13%
1 месяц
1.04%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
16.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJAN и EBUF

2026 (YTD)20252024
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		8.76%10.90%7.30%
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		9.96%11.55%2.86%

Correlation

The correlation between KJAN and EBUF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.57

The correlation between KJAN and EBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KJAN и EBUF

Секторы
KJAN
EBUF

Промышленность

17.5%
7.5%

Технологии

16.9%
36.9%

Здравоохранение

16.5%
2.9%

Финансовые услуги

15.9%
19.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.5%

Недвижимость

6.2%
1.1%

Энергетика

6.2%
4.1%

Сырьевые материалы

4.8%
6.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.0%

Промышленность

KJAN
17.5%
EBUF
7.5%

Технологии

KJAN
16.9%
EBUF
36.9%

Здравоохранение

KJAN
16.5%
EBUF
2.9%

Финансовые услуги

KJAN
15.9%
EBUF
19.5%

Потребительский циклический сектор

KJAN
8.4%
EBUF
9.5%

Недвижимость

KJAN
6.2%
EBUF
1.1%

Энергетика

KJAN
6.2%
EBUF
4.1%

Сырьевые материалы

KJAN
4.8%
EBUF
6.5%

Коммунальные услуги

KJAN
2.9%
EBUF
2.1%

Коммуникационные услуги

KJAN
2.5%
EBUF
6.9%

Потребительский защитный сектор

KJAN
2.4%
EBUF
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с VOOKJAN с IJHKJAN с RWKKJAN с BUFPKJAN с MMAXKJAN с ZMAY
Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с EAPREBUF с LJULEBUF с IBUFEBUF с JAJLEBUF с CPSAEBUF с EJULEBUF с CPSJ

Доходность на риск

KJAN vs. EBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJAN c EBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJANEBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.92

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.94

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.73

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

8.90

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

36.42

-21.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJAN vs. EBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJAN на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBUF равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJAN и EBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJANEBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.92

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.94

-1.39

Просадки

Сравнение просадок KJAN и EBUF

Максимальная просадка KJAN за все время составила -28.94%, что больше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJAN и EBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJANEBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.94%

-6.49%

-22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-1.82%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-0.49%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.44%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KJAN и EBUF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что KJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJANEBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.69%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

4.72%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

5.55%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

6.65%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

6.65%

+8.77%

Сравнение комиссий KJAN и EBUF

KJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJAN и EBUF

Ни KJAN, ни EBUF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KJAN and EBUF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KJAN has higher volatility (1.98%) compared to EBUF (1.69%). In terms of maximum drawdown, KJAN dropped -28.94% vs EBUF's -6.49%.

On 1-year performance, KJAN leads with 22.71% vs 16.13% for EBUF. On fees, KJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EBUF has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KJAN has performed better with a 22.71% return vs 16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EBUF.

KJAN and EBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.79% for KJAN and 0.89% for EBUF.

EBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJAN и EBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор