Сравнение KIO с TSI
KIO (KKR Income Opportunities Fund) and TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, KIO returned 7.91%/yr vs 5.24%/yr for TSI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KIO и TSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIO показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у TSI с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции KIO превзошли акции TSI по среднегодовой доходности: 7.91% против 5.24% соответственно.
KIO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 7.91%
TSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам KIO и TSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIO KKR Income Opportunities Fund | 3.50% | -2.49% | 18.45% | 31.53% | -28.25% | 26.82% | 2.04% | 21.92% | -2.53% | 9.68% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | -6.08% | 9.72% | 13.45% | 7.13% | -14.33% | 8.08% | 3.77% | 17.97% | -3.83% | 16.42% |
Correlation
The correlation between KIO and TSI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2013 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIO vs. TSI — Ранг доходности на риск
KIO
TSI
Сравнение KIO c TSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Income Opportunities Fund (KIO) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIO | TSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.12 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -0.30 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIO | TSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.12 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок KIO и TSI
Максимальная просадка KIO за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки TSI в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIO и TSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIO | TSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -60.35% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -8.30% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -8.30% | -14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | -18.56% | -13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.87% | -30.00% | -13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -6.11% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -7.69% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.33% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIO и TSI
KKR Income Opportunities Fund (KIO) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что KIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIO | TSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 1.83% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 7.32% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 8.37% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 10.92% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 14.03% | +2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIO и TSI
Дивидендная доходность KIO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности TSI в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIO KKR Income Opportunities Fund | 12.82% | 12.58% | 10.90% | 11.32% | 11.44% | 7.45% | 10.12% | 9.51% | 10.53% | 9.66% | 9.92% | 10.81% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | 8.44% | 6.58% | 8.00% | 7.73% | 7.00% | 6.36% | 4.83% | 7.39% | 7.07% | 5.36% | 5.21% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
KIO and TSI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KIO has higher volatility (2.63%) compared to TSI (1.83%). In terms of maximum drawdown, KIO dropped -43.87% vs TSI's -60.35%.
KIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIO и TSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор