Сравнение KIO с TSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Income Opportunities Fund (KIO) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI).
KIO управляется KKR Asset Management. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. TSI управляется TCW.
Доходность
Сравнение доходности KIO и TSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KIO и TSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIO KKR Income Opportunities Fund | -2.19% | -2.49% | 18.45% | 31.53% | -28.25% | 26.82% | 2.04% | 21.92% | -2.53% | 9.68% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | -7.86% | 9.72% | 13.45% | 7.13% | -14.33% | 8.08% | 3.77% | 17.97% | -3.83% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, KIO показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у TSI с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции KIO превзошли акции TSI по среднегодовой доходности: 8.05% против 5.28% соответственно.
KIO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 8.05%
TSI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -5.39%
- 1 год
- -2.47%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KIO и TSI
Доходность на риск
KIO vs. TSI — Ранг доходности на риск
KIO
TSI
Сравнение KIO c TSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Income Opportunities Fund (KIO) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIO | TSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.14 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | -0.12 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.07 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -0.25 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIO | TSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.14 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.38 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между KIO и TSI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIO и TSI
Дивидендная доходность KIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности TSI в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIO KKR Income Opportunities Fund | 13.28% | 12.58% | 10.90% | 11.32% | 11.44% | 7.45% | 10.12% | 9.51% | 10.53% | 9.66% | 9.92% | 10.81% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | 7.24% | 6.58% | 8.00% | 7.73% | 7.00% | 6.36% | 4.83% | 7.39% | 7.07% | 5.36% | 5.21% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок KIO и TSI
Максимальная просадка KIO за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки TSI в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIO и TSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KIO | TSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -60.35% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -8.30% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | -18.56% | -13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.87% | -30.00% | -13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -7.89% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -7.70% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.20% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIO и TSI
KKR Income Opportunities Fund (KIO) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что KIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KIO | TSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.87% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 7.31% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 9.21% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 11.03% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 14.07% | +2.29% |