PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KIO с TSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIO с TSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KIO (KKR Income Opportunities Fund) and TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, KIO returned 7.54%/yr vs 4.90%/yr for TSI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KIO и TSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Income Opportunities Fund (KIO) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIO показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у TSI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции KIO превзошли акции TSI по среднегодовой доходности: 7.54% против 4.90% соответственно.

KIO

1 день
0.00%
1 месяц
0.98%
6 месяцев
3.82%
С начала года
4.36%
1 год
1.19%
3 года*
10.77%
5 лет*
3.97%
10 лет*
7.54%

TSI

1 день
0.41%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-6.81%
С начала года
-6.78%
1 год
-1.82%
3 года*
6.54%
5 лет*
1.65%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIO и TSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIO
KKR Income Opportunities Fund		4.36%-2.49%18.45%31.53%-28.25%26.82%2.04%21.92%-2.53%9.68%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-6.78%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%

Correlation

The correlation between KIO and TSI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2013 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR Income Opportunities Fund

TCW Strategic Income Fund Inc.

Часто сравнивают с KIO:
KIO с RAKIO с MMTKIO с EVGKIO с JMMKIO с CBRDXKIO с ANGLXKIO с CBLDX
Часто сравнивают с TSI:
TSI с TGDVXTSI с JMMTSI с SDIVTSI с HFSITSI с EVGTSI с PGHYTSI с VZ

Доходность на риск

KIO vs. TSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIO
Ранг доходности на риск KIO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIO: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIO c TSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Income Opportunities Fund (KIO) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KIOTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.22

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
-0.24

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.22

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

-0.46

+0.69

KIO vs. TSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIO на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа TSI равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIO и TSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KIO и TSI

Максимальная просадка KIO за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки TSI в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIO и TSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIOTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-60.35%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-8.30%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-8.30%

-14.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-18.56%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.87%

-30.00%

-13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-6.81%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-7.69%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.97%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KIO и TSI

KKR Income Opportunities Fund (KIO) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что KIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIOTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.03%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

7.14%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

8.36%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

10.83%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

14.03%

+2.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIO и TSI

Дивидендная доходность KIO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности TSI в 8.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIO
KKR Income Opportunities Fund		12.99%12.58%10.90%11.32%11.44%7.45%10.12%9.51%10.53%9.66%9.92%10.81%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		8.43%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%

Часто задаваемые вопросы

KIO and TSI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIO has higher volatility (2.23%) compared to TSI (2.03%). In terms of maximum drawdown, KIO dropped -43.87% vs TSI's -60.35%.

KIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIO и TSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор