PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KILO.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KILO.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - KILO.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, KILO.TO returned 16.22%/yr vs 13.59%/yr for XEQT.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. KILO.TO charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности KILO.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KILO.TO показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 13.00%.

KILO.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-11.16%
1 год
17.79%
3 года*
25.66%
5 лет*
16.22%
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.21%
1 месяц
1.36%
С начала года
13.00%
6 месяцев
12.37%
1 год
29.52%
3 года*
23.10%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KILO.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		-7.73%60.17%25.97%12.15%-0.90%-4.72%-2.21%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		13.00%20.57%24.38%17.27%-10.99%18.98%9.28%

Correlation

The correlation between KILO.TO and XEQT.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.14

Over the past year, KILO.TO and XEQT.TO have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с PHYSKILO.TO с ZGLD.SWKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с PHYS.TOKILO.TO с GLD
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO

Доходность на риск

KILO.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KILO.TOXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.43

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.32

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.59

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

15.41

-13.57

KILO.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KILO.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KILO.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-29.74%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.91%

-8.25%

-18.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-15.08%

-11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-19.55%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-1.12%

-25.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-4.07%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.72%

1.92%

+7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO.TO и XEQT.TO

Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KILO.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

4.55%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

10.11%

+13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

12.19%

+15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

13.24%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

15.56%

+2.34%

Сравнение комиссий KILO.TO и XEQT.TO

KILO.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO.TO и XEQT.TO

KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.61%1.66%2.03%2.09%2.14%1.66%1.69%1.21%

Часто задаваемые вопросы

KILO.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for KILO.TO.

KILO.TO is categorized as Gold, while XEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 0.28% for KILO.TO and 0.20% for XEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор