Сравнение KILO.TO с TPE.DE
KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) is Gold fund actively managed by Purpose Investments, while TPE.DE (PVA TePla AG) is a stock. Over the past 5 years, KILO.TO returned 16.22%/yr vs 14.72%/yr for TPE.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KILO.TO и TPE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KILO.TO торгуется в CAD, в то время как TPE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPE.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KILO.TO показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у TPE.DE с доходностью 94.07%.
KILO.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- —
TPE.DE
- 1 день
- 10.21%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 94.07%
- 6 месяцев
- 95.72%
- 1 год
- 130.37%
- 3 года*
- 39.16%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 34.81%
Сравнение доходности по годам KILO.TO и TPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | -7.73% | 60.17% | 25.97% | 12.15% | -0.90% | -4.72% | -2.21% |
TPE.DE PVA TePla AG | 94.07% | 89.02% | -34.89% | 10.69% | -55.62% | 96.31% | 59.52% |
Correlation
The correlation between KILO.TO and TPE.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KILO.TO vs. TPE.DE — Ранг доходности на риск
KILO.TO
TPE.DE
Сравнение KILO.TO c TPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и PVA TePla AG (TPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KILO.TO | TPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.61 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 8.99 | -7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KILO.TO и TPE.DE
Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки TPE.DE в -85.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и TPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KILO.TO | TPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -85.75% | +58.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -35.93% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | -53.99% | +27.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.91% | -77.13% | +50.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -2.94% | -23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -54.38% | +47.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 14.45% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KILO.TO и TPE.DE
Текущая волатильность для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) составляет 8.49%, в то время как у PVA TePla AG (TPE.DE) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KILO.TO | TPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 19.01% | -10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | 44.78% | -20.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 55.52% | -28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 55.44% | -37.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 56.21% | -38.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KILO.TO и TPE.DE
Ни KILO.TO, ни TPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% |
TPE.DE PVA TePla AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KILO.TO and TPE.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и TPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор