Сравнение KHYAX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS High Income Fund (KHYAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
KHYAX управляется DWS. Фонд был запущен 26 янв. 1978 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KHYAX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHYAX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYAX DWS High Income Fund | -1.11% | 7.54% | 7.02% | 11.44% | -9.15% | 3.94% | 5.95% | 14.65% | -2.46% | 7.18% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, KHYAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции KHYAX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.39% против 6.88% соответственно.
KHYAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.39%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHYAX и PRCPX
KHYAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
KHYAX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
KHYAX
PRCPX
Сравнение KHYAX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS High Income Fund (KHYAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHYAX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 3.49 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 5.55 | -3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.93 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.86 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 22.46 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHYAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.49 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.24 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между KHYAX и PRCPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHYAX и PRCPX
Дивидендная доходность KHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYAX DWS High Income Fund | 6.67% | 5.41% | 6.08% | 5.70% | 5.33% | 4.50% | 4.47% | 4.86% | 5.67% | 5.24% | 5.03% | 5.84% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок KHYAX и PRCPX
Максимальная просадка KHYAX за все время составила -31.54%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYAX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHYAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.54% | -23.07% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -3.03% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.22% | -14.34% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -23.07% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.24% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -3.16% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.66% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHYAX и PRCPX
Текущая волатильность для DWS High Income Fund (KHYAX) составляет 1.16%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что KHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHYAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.24% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 2.48% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 4.12% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.79% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 5.45% | +0.44% |