PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGIIX с FMIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGIIX с FMIYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGIIX (Kopernik International Fund) and FMIYX (FMI International Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, KGIIX returned 8.49%/yr vs 5.40%/yr for FMIYX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. KGIIX charges 1.04%/yr vs 0.80%/yr for FMIYX.

Доходность

Сравнение доходности KGIIX и FMIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik International Fund (KGIIX) и FMI International Fund Class I (FMIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGIIX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у FMIYX с доходностью 0.37%.

KGIIX

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.93%
С начала года
9.06%
6 месяцев
11.56%
1 год
35.42%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.07%

FMIYX

1 день
0.09%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.71%
3 года*
7.65%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGIIX и FMIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGIIX
Kopernik International Fund		9.06%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%
FMIYX
FMI International Fund Class I		0.37%8.73%7.17%21.96%-9.78%13.95%0.19%17.27%-9.40%15.59%

Correlation

The correlation between KGIIX and FMIYX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

0.43

The correlation between KGIIX and FMIYX shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik International Fund

FMI International Fund Class I

Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с DEMIXKGIIX с GOGIXKGIIX с AVALXKGIIX с FAOAXKGIIX с SISEXKGIIX с GSIMXKGIIX с TIBIX
Часто сравнивают с FMIYX:
FMIYX с APHIXFMIYX с FMIMXFMIYX с TIVFXFMIYX с FMIJXFMIYX с FMIHXFMIYX с GSINXFMIYX с FHLFX

Доходность на риск

KGIIX vs. FMIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FMIYX
Ранг доходности на риск FMIYX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIYX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIYX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIYX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIYX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIYX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGIIX c FMIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и FMI International Fund Class I (FMIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGIIXFMIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
0.33

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
0.59

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.07

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

0.34

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

1.13

+12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGIIX vs. FMIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGIIX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа FMIYX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGIIX и FMIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGIIXFMIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.33

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.40

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.45

+0.48

Просадки

Сравнение просадок KGIIX и FMIYX

Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки FMIYX в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и FMIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGIIXFMIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-37.43%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-13.48%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-15.87%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-21.69%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-5.89%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-4.74%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.04%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KGIIX и FMIYX

Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 3.05%, в то время как у FMI International Fund Class I (FMIYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGIIXFMIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.82%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

10.99%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

14.04%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

13.63%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

14.95%

-2.31%

Сравнение комиссий KGIIX и FMIYX

KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FMIYX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGIIX и FMIYX

Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что сопоставимо с доходностью FMIYX в 13.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FMIYX
FMI International Fund Class I		13.14%13.19%0.00%0.00%15.31%3.57%0.00%3.66%7.65%1.65%3.78%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.08%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Часто задаваемые вопросы

KGIIX and FMIYX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIYX has higher volatility (3.82%) compared to KGIIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, KGIIX dropped -27.81% vs FMIYX's -37.43%.

KGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGIIX и FMIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор