PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGIX с OPGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGGIX с OPGIX

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) и OPGIX (Invesco Global Opportunities Fund Class A) — оба фонда категории Foreign Small & Mid Cap Equities. За последние 10 лет KGGIX показал 14.73% в год против 6.34% в год у OPGIX. При корреляции 0.43 их движения в цене в значительной степени независимы. KGGIX взимает 1.01% в год против 1.04% у OPGIX.

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и OPGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, KGGIX показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у OPGIX с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции KGGIX превзошли акции OPGIX по среднегодовой доходности: 14.73% против 6.34% соответственно.

KGGIX

1 день
0.12%
1 месяц
2.42%
С начала года
11.73%
6 месяцев
20.94%
1 год
68.40%
3 года*
24.07%
5 лет*
13.85%
10 лет*
14.73%

OPGIX

1 день
0.11%
1 месяц
4.70%
С начала года
7.18%
6 месяцев
6.01%
1 год
29.24%
3 года*
5.04%
5 лет*
-6.84%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGGIX и OPGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		11.73%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		7.18%7.12%-7.47%17.34%-41.63%0.02%39.82%27.74%-18.26%52.59%

Корреляция

Корреляция между KGGIX и OPGIX составляет 0.40 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.44

Корреляция между KGGIX и OPGIX меняется по разным временным интервалам — от 0.38 (3 года) до 0.50 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

Invesco Global Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с OPGIX:
OPGIX с VOOOPGIX с FXAIXOPGIX с VXUSOPGIX с SPYOPGIX с QQQOPGIX с ACGIXOPGIX с WISIX

Доходность на риск

KGGIX vs. OPGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
OPGIX
Ранг доходности на риск OPGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGIX c OPGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGIXOPGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.79

1.74

+3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.60

2.51

+3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.86

1.31

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.84

1.31

+5.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.06

5.34

+19.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGIX vs. OPGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 4.79, что выше коэффициента Шарпа OPGIX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и OPGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGIXOPGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79

1.74

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.31

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.28

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и OPGIX

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки OPGIX в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и OPGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGIXOPGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-62.57%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-10.08%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-52.49%

+26.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-54.65%

+23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-36.54%

+33.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-15.65%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.44%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и OPGIX

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) составляет 5.87%, в то время как у Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGIXOPGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

8.22%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

13.62%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

18.99%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

22.65%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

22.55%

-7.45%

Сравнение комиссий KGGIX и OPGIX

KGGIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии OPGIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGIX и OPGIX

Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности OPGIX в 0.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		14.73%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		0.10%0.11%0.01%0.00%0.00%5.29%8.95%6.16%10.87%2.32%7.86%0.66%