Сравнение BAM.TO с BRK-B
BAM.TO (Brookfield Asset Management Ltd) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAM.TO in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 3 years, BAM.TO returned 19.25%/yr vs 15.04%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAM.TO и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAM.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAM.TO показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.36%.
BAM.TO
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -10.06%
- 1 год
- -13.01%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 1.81%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам BAM.TO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM.TO Brookfield Asset Management Ltd | -7.84% | -4.84% | 51.69% | 42.59% | -12.88% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.36% | 5.81% | 38.01% | 12.92% | -1.39% |
Correlation
The correlation between BAM.TO and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between BAM.TO and BRK-B shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAM.TO:
CA$105.40B
BRK-B:
$1.05T
BAM.TO:
CA$1.54
BRK-B:
$33.62
BAM.TO:
42.06
BRK-B:
14.52
BAM.TO:
0.07
BRK-B:
0.56
BAM.TO:
21.37
BRK-B:
2.81
BAM.TO:
12.27
BRK-B:
1.45
BAM.TO:
CA$4.94B
BRK-B:
$375.39B
BAM.TO:
CA$3.48B
BRK-B:
$94.36B
BAM.TO:
CA$3.14B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAM.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BAM.TO
BRK-B
Сравнение BAM.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd (BAM.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAM.TO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.15 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.32 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAM.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.12 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BAM.TO и BRK-B
Максимальная просадка BAM.TO за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки BRK-B в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM.TO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAM.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -22.96% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -11.97% | -18.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.79% | -17.44% | -13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.75% | -11.21% | -11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -5.29% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 5.57% | +10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAM.TO и BRK-B
Brookfield Asset Management Ltd (BAM.TO) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что BAM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAM.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 4.32% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 11.71% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 15.19% | +13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.92% | 16.12% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.92% | 18.32% | +11.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM.TO и BRK-B
Дивидендная доходность BAM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAM.TO Brookfield Asset Management Ltd | 4.00% | 3.41% | 2.67% | 3.24% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAM.TO и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Ltd и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAM.TO и BRK-B
BAM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 80.7%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BAM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 595.08M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности 45.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BAM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 606.89M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
BAM.TO and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAM.TO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор