Сравнение KELYA с MGNI
KELYA (Kelly Services, Inc.) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. KELYA operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, KELYA returned -1.43%/yr vs 3.12%/yr for MGNI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KELYA и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KELYA показывает доходность 76.88%, что значительно выше, чем у MGNI с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции KELYA уступали акциям MGNI по среднегодовой доходности: -1.43% против 3.12% соответственно.
KELYA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 34.39%
- 6 месяцев
- 53.81%
- С начала года
- 76.88%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- -4.52%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- -1.43%
MGNI
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- 32.13%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- -21.71%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -7.81%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам KELYA и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KELYA Kelly Services, Inc. | 76.88% | -35.23% | -34.52% | 30.02% | 2.28% | -18.05% | -8.55% | 11.62% | -23.98% | 20.49% |
MGNI Magnite, Inc. | 17.07% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
Correlation
The correlation between KELYA and MGNI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
KELYA:
$531.13M
MGNI:
$2.72B
KELYA:
-$7.62
MGNI:
$1.05
KELYA:
0.17
MGNI:
3.99
KELYA:
0.54
MGNI:
3.07
KELYA:
$3.09B
MGNI:
$722.55M
KELYA:
$812.90M
MGNI:
$458.33M
KELYA:
-$44.90M
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KELYA vs. MGNI — Ранг доходности на риск
KELYA
MGNI
Сравнение KELYA c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kelly Services, Inc. (KELYA) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KELYA | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.38 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -0.55 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KELYA и MGNI
Максимальная просадка KELYA за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KELYA и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KELYA | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -93.30% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.32% | -57.77% | +13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.50% | -57.77% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.50% | -82.92% | +16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.66% | -90.65% | +18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.40% | -69.26% | +23.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.56% | -64.87% | +34.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.75% | 39.35% | -11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KELYA и MGNI
Текущая волатильность для Kelly Services, Inc. (KELYA) составляет 15.02%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что KELYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KELYA | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 15.97% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 44.28% | -15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 57.15% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 75.07% | -35.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.09% | 76.79% | -36.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KELYA и MGNI
Дивидендная доходность KELYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как MGNI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KELYA Kelly Services, Inc. | 1.96% | 3.41% | 2.15% | 1.39% | 1.63% | 0.60% | 0.36% | 1.33% | 1.46% | 1.10% | 1.20% | 1.24% |
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KELYA и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kelly Services, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KELYA and MGNI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.97%) compared to KELYA (15.02%). In terms of maximum drawdown, KELYA dropped -80.64% vs MGNI's -93.30%.
KELYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KELYA и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор