PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KELYA с MGNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KELYA с MGNI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KELYA (Kelly Services, Inc.) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. KELYA operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, KELYA returned -3.44%/yr vs 0.09%/yr for MGNI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KELYA и MGNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kelly Services, Inc. (KELYA) и Magnite, Inc. (MGNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KELYA показывает доходность 36.93%, что значительно выше, чем у MGNI с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции KELYA уступали акциям MGNI по среднегодовой доходности: -3.44% против 0.09% соответственно.

KELYA

1 день
4.40%
1 месяц
21.85%
С начала года
36.93%
6 месяцев
38.67%
1 год
4.73%
3 года*
-10.62%
5 лет*
-12.40%
10 лет*
-3.44%

MGNI

1 день
2.84%
1 месяц
9.26%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
3.34%
1 год
-10.91%
3 года*
4.50%
5 лет*
-12.38%
10 лет*
0.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KELYA и MGNI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KELYA
Kelly Services, Inc.		36.93%-35.23%-34.52%30.02%2.28%-18.05%-8.55%11.62%-23.98%20.49%
MGNI
Magnite, Inc.		-8.44%1.95%70.45%-11.80%-39.49%-43.02%276.35%118.77%99.47%-74.80%

Correlation

The correlation between KELYA and MGNI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KELYA:

$407.98M

MGNI:

$2.20B

EPS

KELYA:

-$7.58

MGNI:

$1.05

Коэффициент P/S

KELYA:

0.13

MGNI:

3.10

Коэффициент P/B

KELYA:

0.42

MGNI:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

KELYA:

$3.09B

MGNI:

$722.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

KELYA:

$812.90M

MGNI:

$458.33M

EBITDA (12 мес.)

KELYA:

-$44.90M

MGNI:

$150.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kelly Services, Inc.

Magnite, Inc.

Часто сравнивают с KELYA:
KELYA с MANKELYA с RAND.ASKELYA с SPY
Часто сравнивают с MGNI:
MGNI с SBER.MEMGNI с PUBMMGNI с TTDMGNI с GMKN.MEMGNI с SIBN.MEMGNI с VOOMGNI с AFLT.ME

Доходность на риск

KELYA vs. MGNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KELYA
Ранг доходности на риск KELYA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KELYA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KELYA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KELYA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KELYA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KELYA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MGNI
Ранг доходности на риск MGNI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KELYA c MGNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kelly Services, Inc. (KELYA) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KELYAMGNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.19

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.12

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.19

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

-0.29

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KELYA vs. MGNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KELYA на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа MGNI равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KELYA и MGNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KELYAMGNIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.19

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.17

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.03

+0.02

Просадки

Сравнение просадок KELYA и MGNI

Максимальная просадка KELYA за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KELYA и MGNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KELYAMGNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.64%

-93.30%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.32%

-57.77%

+13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.50%

-57.95%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.50%

-84.35%

+17.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.66%

-90.65%

+18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.73%

-75.95%

+18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.48%

-64.84%

+34.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.39%

37.93%

-10.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KELYA и MGNI

Текущая волатильность для Kelly Services, Inc. (KELYA) составляет 11.33%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что KELYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KELYAMGNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

17.69%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.48%

40.64%

-15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.49%

56.90%

-16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.76%

75.19%

-36.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

76.56%

-36.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KELYA и MGNI

Дивидендная доходность KELYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как MGNI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KELYA
Kelly Services, Inc.		2.53%3.41%2.15%1.39%1.63%0.60%0.36%1.33%1.46%1.10%1.20%1.24%
MGNI
Magnite, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KELYA и MGNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kelly Services, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202220232024202520260
164.37M
(KELYA) Общая выручка
(MGNI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KELYA and MGNI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGNI has higher volatility (17.69%) compared to KELYA (11.33%). In terms of maximum drawdown, KELYA dropped -80.64% vs MGNI's -93.30%.

KELYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KELYA и MGNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор