PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с SUWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDHAX с SUWIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KDHAX (DWS CROCI Equity Dividend Fd) and SUWIX (DWS Core Equity Fund Class I) are both mutual funds - KDHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by DWS, while SUWIX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by DWS. Over the past 10 years, KDHAX returned 9.19%/yr vs 14.99%/yr for SUWIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KDHAX charges 1.01%/yr vs 0.58%/yr for SUWIX.

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и SUWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у SUWIX с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции KDHAX уступали акциям SUWIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 14.99% соответственно.

KDHAX

1 день
0.58%
1 месяц
1.04%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.61%
1 год
18.05%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.52%
10 лет*
9.19%

SUWIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.30%
С начала года
7.08%
6 месяцев
5.88%
1 год
21.57%
3 года*
18.85%
5 лет*
11.70%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDHAX и SUWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		9.49%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		7.08%16.32%20.06%25.57%-15.62%25.53%16.13%35.69%-6.03%21.55%

Correlation

The correlation between KDHAX and SUWIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.83

Over the past year, the correlation between KDHAX and SUWIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

DWS Core Equity Fund Class I

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCOBXKDHAX с SCQGXKDHAX с SSLCXKDHAX с SLANXKDHAX с SCINX
Часто сравнивают с SUWIX:
SUWIX с FGRIXSUWIX с BTIIXSUWIX с SCDGXSUWIX с MGINXSUWIX с SGOIXSUWIX с POGSXSUWIX с PAGDX

Доходность на риск

KDHAX vs. SUWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SUWIX
Ранг доходности на риск SUWIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c SUWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KDHAXSUWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.70

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.35

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.30

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

9.47

-5.22

KDHAX vs. SUWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUWIX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и SUWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и SUWIX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки SUWIX в -55.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и SUWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDHAXSUWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-55.10%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.42%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-20.71%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-22.78%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-35.09%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-4.48%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-6.61%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.28%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и SUWIX

Текущая волатильность для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) составляет 3.90%, в то время как у DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDHAXSUWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.20%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.20%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

12.83%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

17.18%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

18.40%

-1.55%

Сравнение комиссий KDHAX и SUWIX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SUWIX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и SUWIX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.59%, что больше доходности SUWIX в 9.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		14.59%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		9.70%10.46%9.08%5.10%9.25%14.07%6.70%8.89%14.12%6.16%6.95%8.77%

Часто задаваемые вопросы

KDHAX and SUWIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUWIX has higher volatility (5.20%) compared to KDHAX (3.90%). In terms of maximum drawdown, KDHAX dropped -65.77% vs SUWIX's -55.10%.

SUWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDHAX и SUWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор