PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с SUWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с SUWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. SUWIX - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и SUWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и SUWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		-4.73%16.32%20.06%25.57%-15.62%25.53%16.13%35.69%-6.03%21.55%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у SUWIX с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции KDHAX уступали акциям SUWIX по среднегодовой доходности: 8.43% против 13.51% соответственно.

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%

SUWIX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.82%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

DWS Core Equity Fund Class I

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SCOBXKDHAX с SSLCXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSX
Часто сравнивают с SUWIX:
SUWIX с FGRIXSUWIX с SGOIXSUWIX с YFSIXSUWIX с AAAAXSUWIX с BTIIXSUWIX с FGJEXSUWIX с FLCPX

Сравнение комиссий KDHAX и SUWIX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SUWIX в 0.58%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I

Доходность на риск

KDHAX vs. SUWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SUWIX
Ранг доходности на риск SUWIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c SUWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXSUWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.95

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.48

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.21

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

5.52

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. SUWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SUWIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и SUWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXSUWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.95

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Корреляция

Корреляция между KDHAX и SUWIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и SUWIX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности SUWIX в 11.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		11.12%10.46%9.08%5.10%9.25%14.07%6.70%8.89%14.12%6.16%6.95%8.77%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и SUWIX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки SUWIX в -55.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и SUWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDHAXSUWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-55.10%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.77%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-22.78%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-35.09%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-6.82%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-6.66%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.79%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и SUWIX

Текущая волатильность для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) составляет 3.81%, в то время как у DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDHAXSUWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.04%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.48%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

18.37%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

17.07%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

18.37%

-1.54%