PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции KDHAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 8.43% против 4.46% соответственно.

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SCOBXKDHAX с SSLCXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с QRVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с HNDDX

Сравнение комиссий KDHAX и HDCTX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd

Доходность на риск

KDHAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.20

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.75

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.96

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

5.25

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа HDCTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.20

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.09

Корреляция

Корреляция между KDHAX и HDCTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и HDCTX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и HDCTX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDHAXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-59.05%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-6.95%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-18.22%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-19.43%

-20.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-6.07%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-6.45%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.59%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и HDCTX

DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDHAXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.15%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

6.30%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

11.06%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

10.49%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

11.44%

+5.39%