PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции KDHAX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 8.43% против 12.18% соответственно.

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SCOBXKDHAX с SSLCXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VHYAXFGINX с VWNAX

Сравнение комиссий KDHAX и FGINX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd

Доходность на риск

KDHAX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.84

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.47

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.55

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

10.90

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.84

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.01

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между KDHAX и FGINX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и FGINX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и FGINX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDHAXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-54.80%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.56%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-16.21%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-37.37%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-5.46%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-9.74%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.70%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и FGINX

Текущая волатильность для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) составляет 3.81%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDHAXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.24%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.01%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

16.22%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

14.88%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

17.04%

-0.21%