PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с DCUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KDHAX с DCUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX).

KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. DCUIX управляется DWS. Фонд был запущен 10 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и DCUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KDHAX и DCUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		-1.37%17.12%17.80%20.81%-15.54%26.39%-12.66%39.03%-11.01%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у DCUIX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции KDHAX уступали акциям DCUIX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.27% соответственно.

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%

DCUIX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.30%
3 года*
15.94%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

DWS CROCI U.S. Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SSLCXKDHAX с SCOBXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCGSX
Часто сравнивают с DCUIX:
DCUIX с URTHDCUIX с SCOBXDCUIX с SCGSXDCUIX с AAAAXDCUIX с SEMGXDCUIX с BTIIXDCUIX с SCDGX

Сравнение комиссий KDHAX и DCUIX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DCUIX в 0.67%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund

Доходность на риск

KDHAX vs. DCUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DCUIX
Ранг доходности на риск DCUIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCUIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCUIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCUIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c DCUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXDCUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.06

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.59

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.43

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

6.13

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. DCUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа DCUIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и DCUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXDCUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.06

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.03

Корреляция

Корреляция между KDHAX и DCUIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и DCUIX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности DCUIX в 11.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		11.31%11.15%8.91%1.64%2.76%1.35%2.45%10.23%4.24%2.45%0.31%1.38%

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и DCUIX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки DCUIX в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и DCUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KDHAXDCUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-41.94%

-23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.55%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-23.99%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-41.94%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-5.32%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-6.88%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.92%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и DCUIX

DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) имеют волатильность 3.81% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KDHAXDCUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.63%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.00%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

17.68%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

16.20%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

18.32%

-1.49%