Сравнение KCVIX с SHXPX
KCVIX (Knights of Columbus Large Cap Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. KCVIX charges 0.90%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности KCVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCVIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.95%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCVIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 1.61% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between KCVIX and SHXPX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCVIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
KCVIX
SHXPX
Сравнение KCVIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCVIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 23.86 | -23.13 |
Просадки
Сравнение просадок KCVIX и SHXPX
Максимальная просадка KCVIX за все время составила -39.82%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCVIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | 0.00% | -39.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | 0.00% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCVIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCVIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 2.38% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 2.38% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 2.38% | +15.11% |
Сравнение комиссий KCVIX и SHXPX
KCVIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCVIX и SHXPX
Дивидендная доходность KCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 7.71% | 8.95% | 9.50% | 1.21% | 5.89% | 5.61% | 1.24% | 3.31% | 3.59% | 2.65% | 1.54% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCVIX and SHXPX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KCVIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор