PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCVIX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCVIX с ACIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCVIX (Knights of Columbus Large Cap Value Fund) and ACIIX (American Century Equity Income Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, KCVIX returned 12.95%/yr vs 8.88%/yr for ACIIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. KCVIX charges 0.90%/yr vs 0.72%/yr for ACIIX.

Доходность

Сравнение доходности KCVIX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCVIX показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у ACIIX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции KCVIX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 12.95% против 8.88% соответственно.

KCVIX

1 день
1.16%
1 месяц
4.82%
С начала года
15.13%
6 месяцев
16.37%
1 год
29.86%
3 года*
21.83%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.95%

ACIIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.11%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.45%
3 года*
10.83%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCVIX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund		15.13%17.11%19.35%14.97%-8.11%28.89%-0.26%28.45%-8.72%15.80%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		6.29%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Correlation

The correlation between KCVIX and ACIIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between KCVIX and ACIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Large Cap Value Fund

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с KCVIX:
KCVIX с KCGIXKCVIX с KCCIXKCVIX с AVEGXKCVIX с CATHKCVIX с KCRIXKCVIX с VOOKCVIX с VIGAX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с BRK-BACIIX с VEIPXACIIX с VWELXACIIX с SCHDACIIX с PRWCXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Доходность на риск

KCVIX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCVIX
Ранг доходности на риск KCVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCVIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCVIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCVIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCVIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCVIX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCVIXACIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.90

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.85

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.50

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.98

8.21

+10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCVIX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCVIX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа ACIIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCVIX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCVIXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.90

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.54

+0.19

Просадки

Сравнение просадок KCVIX и ACIIX

Максимальная просадка KCVIX за все время составила -39.82%, примерно равная максимальной просадке ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCVIX и ACIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCVIXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-39.16%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.38%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-10.15%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-13.49%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-32.76%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.46%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.24%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.94%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KCVIX и ACIIX

Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что KCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCVIXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.19%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

6.11%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

8.37%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

10.76%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

13.38%

+4.11%

Сравнение комиссий KCVIX и ACIIX

KCVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCVIX и ACIIX

Дивидендная доходность KCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности ACIIX в 9.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		9.94%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund		7.71%8.95%9.50%1.21%5.89%5.61%1.24%3.31%3.59%2.65%1.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCVIX and ACIIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCVIX has higher volatility (2.71%) compared to ACIIX (2.19%). In terms of maximum drawdown, KCVIX dropped -39.82% vs ACIIX's -39.16%.

KCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCVIX и ACIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор