PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KCTAX с MGHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCTAX с MGHYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KCTAX (DWS California Tax) and MGHYX (DWS Global High Income Fund) are both mutual funds - KCTAX is a Municipal Bonds fund managed by DWS, while MGHYX is a High Yield Bonds fund managed by DWS. Over the past 10 years, KCTAX returned 1.48%/yr vs 4.76%/yr for MGHYX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. KCTAX charges 0.76%/yr vs 0.60%/yr for MGHYX.

Доходность

Сравнение доходности KCTAX и MGHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS California Tax (KCTAX) и DWS Global High Income Fund (MGHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KCTAX показывает доходность 1.93%, а MGHYX немного ниже – 1.84%. За последние 10 лет акции KCTAX уступали акциям MGHYX по среднегодовой доходности: 1.48% против 4.76% соответственно.

KCTAX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
1.47%
С начала года
1.93%
1 год
8.08%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.48%

MGHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
1.68%
С начала года
1.84%
1 год
6.60%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.48%
10 лет*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCTAX и MGHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCTAX
DWS California Tax		1.93%3.45%1.92%5.44%-12.10%1.93%3.78%8.99%0.22%5.16%
MGHYX
DWS Global High Income Fund		1.84%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%

Correlation

The correlation between KCTAX and MGHYX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1998 г.

0.13

Over the past year, KCTAX and MGHYX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS California Tax

DWS Global High Income Fund

Часто сравнивают с KCTAX:
KCTAX с AAAZXKCTAX с USMTXKCTAX с KTCAXKCTAX с AAAAXKCTAX с SEMGXKCTAX с SCDGXKCTAX с MUJ
Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с CBFSXMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с SCINXMGHYX с PIMIXMGHYX с SCOBX

Доходность на риск

KCTAX vs. MGHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCTAX
Ранг доходности на риск KCTAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCTAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCTAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCTAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCTAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCTAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCTAX c MGHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS California Tax (KCTAX) и DWS Global High Income Fund (MGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCTAXMGHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.15

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.69

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.50

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.48

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

10.52

-1.83

KCTAX vs. MGHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCTAX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGHYX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCTAX и MGHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCTAX и MGHYX

Максимальная просадка KCTAX за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки MGHYX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCTAX и MGHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCTAXMGHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-53.47%

+35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-2.69%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.50%

-4.33%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-15.93%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.87%

-21.84%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.32%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-24.02%

+21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.63%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KCTAX и MGHYX

Текущая волатильность для DWS California Tax (KCTAX) составляет 0.69%, в то время как у DWS Global High Income Fund (MGHYX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что KCTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCTAXMGHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.74%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.30%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

3.11%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

5.09%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

5.83%

-1.57%

Сравнение комиссий KCTAX и MGHYX

KCTAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MGHYX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCTAX и MGHYX

Дивидендная доходность KCTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности MGHYX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCTAX
DWS California Tax		3.11%3.48%2.82%2.22%1.91%3.13%3.95%5.11%3.04%3.01%3.46%3.69%
MGHYX
DWS Global High Income Fund		5.76%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCTAX and MGHYX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGHYX has higher volatility (0.74%) compared to KCTAX (0.69%). In terms of maximum drawdown, KCTAX dropped -17.87% vs MGHYX's -53.47%.

KCTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCTAX и MGHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор