Сравнение KCSH с TRSY
KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and TRSY (Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF) are both exchange-traded funds - KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while TRSY is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, KCSH returned 4.06% vs 4.00% for TRSY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KCSH charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for TRSY.
Доходность
Сравнение доходности KCSH и TRSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KCSH показывает доходность 1.49%, а TRSY немного выше – 1.50%.
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRSY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCSH и TRSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.49% | 4.49% | 0.94% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 1.50% | 4.22% | 1.07% |
Correlation
The correlation between KCSH and TRSY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSH vs. TRSY — Ранг доходности на риск
KCSH
TRSY
Сравнение KCSH c TRSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCSH | TRSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -24.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 6.84 | -4.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | 60.65 | -53.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.08 | 385.94 | -326.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCSH | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 10.56 | -7.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.26 | 3.91 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок KCSH и TRSY
Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки TRSY в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и TRSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSH | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -0.82% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.58% | -0.07% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.06% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.01% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSH и TRSY
Текущая волатильность для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) составляет 0.06%, в то время как у Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY) волатильность равна 0.11%. Это указывает на то, что KCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSH | TRSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.11% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.24% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 0.38% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.07% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.07% | +0.26% |
Сравнение комиссий KCSH и TRSY
KCSH берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TRSY в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSH и TRSY
Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности TRSY в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% |
TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF | 3.72% | 4.00% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
KCSH and TRSY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRSY has higher volatility (0.11%) compared to KCSH (0.06%). In terms of maximum drawdown, KCSH dropped -0.58% vs TRSY's -0.82%.
On 1-year performance, KCSH leads with 4.06% vs 4.00% for TRSY. On fees, TRSY is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCSH has performed better with a 4.06% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRSY is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for KCSH.
KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.72% for TRSY.
KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while TRSY is Government Bonds. KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while TRSY tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: KraneShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.06% for TRSY.
TRSY currently has the higher Sharpe Ratio (10.56 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCSH и TRSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор