PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCRIX с FRINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCRIX с FRINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX).

KCRIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FRINX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KCRIX и FRINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCRIX и FRINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		2.80%-1.54%4.12%8.12%-22.77%35.07%-0.90%5.00%
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A		0.33%6.87%7.61%9.01%-14.79%18.64%-1.36%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, KCRIX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у FRINX с доходностью 0.33%.

KCRIX

1 день
1.51%
1 месяц
-6.80%
С начала года
2.80%
6 месяцев
0.51%
1 год
0.60%
3 года*
3.26%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

FRINX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.65%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.31%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Real Estate Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A

Часто сравнивают с KCRIX:
KCRIX с KCEIXKCRIX с FTECKCRIX с VNQKCRIX с KCVIXKCRIX с KCCIXKCRIX с KCSIXKCRIX с KCLIX
Часто сравнивают с FRINX:
FRINX с FSREXFRINX с FRESXFRINX с ARIIXFRINX с BREFXFRINX с MXREXFRINX с JERIXFRINX с FIKMX

Сравнение комиссий KCRIX и FRINX

KCRIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FRINX в 0.98%.

KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A

Доходность на риск

KCRIX vs. FRINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCRIX
Ранг доходности на риск KCRIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FRINX
Ранг доходности на риск FRINX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRINX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRINX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRINX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRINX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRINX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCRIX c FRINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCRIXFRINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.91

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.23

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.09

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

4.54

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCRIX vs. FRINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCRIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FRINX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCRIX и FRINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCRIXFRINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.91

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.54

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.75

-0.59

Корреляция

Корреляция между KCRIX и FRINX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCRIX и FRINX

Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FRINX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		1.80%2.48%2.56%2.47%10.29%20.89%4.16%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRINX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A		4.38%4.40%4.41%4.78%5.80%1.31%4.53%5.45%4.89%4.21%4.77%3.53%

Просадки

Сравнение просадок KCRIX и FRINX

Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки FRINX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и FRINX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCRIXFRINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-34.50%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-4.28%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-18.30%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-2.72%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-3.41%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.03%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KCRIX и FRINX

Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class A (FRINX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCRIXFRINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.65%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

2.87%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

4.92%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

6.51%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

9.50%

+11.75%