PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCCA с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCCA с KLXY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both exchange-traded funds - KCCA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit CCA Index, while KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности KCCA и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KCCA

1 день
0.09%
1 месяц
11.42%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.68%
1 год
16.63%
3 года*
-2.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCCA и KLXY

2026 (YTD)202520242023
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		-1.01%-11.81%-16.05%7.35%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Correlation

The correlation between KCCA and KLXY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.01

Сравнение распределения секторов KCCA и KLXY

Секторы
KCCA
KLXY

Финансовые услуги

27.1%

-

Технологии

16.2%

-

Промышленность

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
73.2%

Энергетика

7.9%

-

Здравоохранение

7.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

7.3%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%
21.8%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

KCCA
27.1%
KLXY

-

Технологии

KCCA
16.2%
KLXY

-

Промышленность

KCCA
15.3%
KLXY

-

Потребительский циклический сектор

KCCA
10.1%
KLXY
73.2%

Энергетика

KCCA
7.9%
KLXY

-

Здравоохранение

KCCA
7.6%
KLXY
4.9%

Коммуникационные услуги

KCCA
7.3%
KLXY

-

Коммунальные услуги

KCCA
4.5%
KLXY

-

Потребительский защитный сектор

KCCA
4.1%
KLXY
21.8%

Сырьевые материалы

KCCA

-

KLXY

-

Недвижимость

KCCA

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с KCCA:
KCCA с KARSKCCA с DCMTKCCA с KTECKCCA с FAARKCCA с GSGKCCA с BCIKCCA с CMCI
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI

Доходность на риск

KCCA vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCCA
Ранг доходности на риск KCCA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCCA c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCCAKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCCA vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCCAKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

—

—

Просадки

Сравнение просадок KCCA и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCCAKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.45%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KCCA и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCCAKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

—

—

Сравнение комиссий KCCA и KLXY

KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCCA и KLXY

Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		2.90%2.87%30.58%3.12%0.24%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCCA and KLXY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KLXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KLXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.

KCCA has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.85% for KLXY.

KCCA is categorized as Commodities, while KLXY is Consumer Discretionary Equities. KCCA tracks S&P Carbon Credit CCA Index, while KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCCA и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор