Сравнение KCCA с EVMT
KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. KCCA is passively managed, while EVMT is actively managed. Over the past 3 years, KCCA returned -2.39%/yr vs 4.08%/yr for EVMT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.59%/yr for EVMT.
Доходность
Сравнение доходности KCCA и EVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCCA показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у EVMT с доходностью 10.97%.
KCCA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 11.42%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- -2.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 38.31%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCCA и EVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | -1.01% | -11.81% | -16.05% | 34.07% | -8.65% |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 10.97% | 30.61% | -10.50% | -27.71% | -16.95% |
Correlation
The correlation between KCCA and EVMT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCCA vs. EVMT — Ранг доходности на риск
KCCA
EVMT
Сравнение KCCA c EVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCCA | EVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.84 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 16.28 | -14.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCCA | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.53 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.29 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок KCCA и EVMT
Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и EVMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCCA | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -48.34% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -7.96% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.88% | -29.38% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.82% | -23.40% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.45% | -34.71% | +13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 2.37% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCCA и EVMT
Текущая волатильность для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) составляет 3.26%, в то время как у Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что KCCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCCA | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.43% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 13.51% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 15.19% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 20.51% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 20.51% | +3.50% |
Сравнение комиссий KCCA и EVMT
KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии EVMT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCCA и EVMT
Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности EVMT в 10.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 10.63% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 2.90% | 2.87% | 30.58% | 3.12% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
KCCA and EVMT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVMT has higher volatility (4.43%) compared to KCCA (3.26%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs EVMT's -48.34%.
On 3-year performance, EVMT leads with 4.08% vs -2.39% for KCCA. On fees, EVMT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KCCA has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EVMT has performed better with a 4.08% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVMT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.
EVMT has the higher dividend yield at 10.63%, compared with 2.90% for KCCA.
They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.59% for EVMT.
EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCCA и EVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор