Сравнение KBAB с IBIE
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. KBAB is actively managed, while IBIE is passively managed. Over the past year, KBAB returned -12.41% vs 4.68% for IBIE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for IBIE.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и IBIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -34.51%, что значительно ниже, чем у IBIE с доходностью 2.09%.
KBAB
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -11.65%
- С начала года
- -34.51%
- 6 месяцев
- -43.88%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBAB и IBIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -34.51% | -7.77% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 2.09% | 4.05% |
Correlation
The correlation between KBAB and IBIE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. IBIE — Ранг доходности на риск
KBAB
IBIE
Сравнение KBAB c IBIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | IBIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.67 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 8.51 | -8.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 25.61 | -25.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 3.02 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 2.01 | -2.38 |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и IBIE
Максимальная просадка KBAB за все время составила -65.23%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и IBIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.23% | -1.70% | -63.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.23% | -0.55% | -64.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.11% | -0.02% | -63.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.47% | -0.39% | -37.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.68% | 0.19% | +36.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и IBIE
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.64% по сравнению с iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | IBIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.64% | 0.36% | +28.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.46% | 0.97% | +56.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.67% | 1.56% | +86.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.88% | 2.85% | +88.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.88% | 2.85% | +88.03% |
Сравнение комиссий KBAB и IBIE
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBIE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и IBIE
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 91.44%, что больше доходности IBIE в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 3.25% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 91.44% | 59.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and IBIE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (28.64%) compared to IBIE (0.36%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -65.23% vs IBIE's -1.70%.
On 1-year performance, IBIE leads with 4.68% vs -12.41% for KBAB. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIE has performed better with a 4.68% return vs -12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 91.44%, compared with 3.25% for IBIE.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while IBIE is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.10% for IBIE.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и IBIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор