PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAP.IL с DTEGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KAP.IL с DTEGY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KAP.IL (JSC National Atomic Company Kazatomprom) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. KAP.IL operates in Uranium (Energy), while DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, KAP.IL returned 24.26%/yr vs 13.28%/yr for DTEGY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KAP.IL и DTEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAP.IL показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у DTEGY с доходностью 4.12%.

KAP.IL

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
24.37%
6 месяцев
19.24%
1 год
78.29%
3 года*
43.43%
5 лет*
24.26%
10 лет*
—

DTEGY

1 день
0.95%
1 месяц
2.20%
С начала года
4.12%
6 месяцев
7.95%
1 год
-3.93%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.28%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAP.IL и DTEGY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		24.37%56.07%-1.79%55.12%-17.26%115.04%48.04%1.25%13.42%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		4.12%12.53%28.06%24.40%16.64%3.76%20.51%0.36%3.35%

Correlation

The correlation between KAP.IL and DTEGY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JSC National Atomic Company Kazatomprom

Deutsche Telekom AG ADR

Часто сравнивают с KAP.IL:
KAP.IL с CCJKAP.IL с ^GSPCKAP.IL с URNMKAP.IL с HSBK.LKAP.IL с UUUUKAP.IL с UECKAP.IL с 1810.HK
Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с ERICDTEGY с DAX

Доходность на риск

KAP.IL vs. DTEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAP.IL
Ранг доходности на риск KAP.IL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAP.IL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAP.IL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAP.IL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAP.IL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAP.IL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAP.IL c DTEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KAP.ILDTEGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.23

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.16

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.28

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

-0.50

+9.14

KAP.IL vs. DTEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAP.IL на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа DTEGY равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAP.IL и DTEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAP.IL и DTEGY

Максимальная просадка KAP.IL за все время составила -49.67%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.IL и DTEGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAP.ILDTEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.67%

-40.18%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-19.68%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.25%

-21.44%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.67%

-25.85%

-23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-15.47%

-8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-9.82%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

11.10%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KAP.IL и DTEGY

JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что KAP.IL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAP.ILDTEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

7.35%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.79%

18.94%

+18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.83%

24.09%

+22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.34%

21.41%

+25.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.88%

21.70%

+21.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAP.IL и DTEGY

Дивидендная доходность KAP.IL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности DTEGY в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		3.51%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		3.38%4.20%6.85%4.26%6.94%3.69%5.15%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KAP.IL и DTEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JSC National Atomic Company Kazatomprom и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KAP.IL значения в USD, DTEGY значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

KAP.IL and DTEGY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAP.IL и DTEGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор