PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JURE.L с DGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JURE.L с DGRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JURE.L (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - JURE.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JURE.L returned 14.89%/yr vs 12.90%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JURE.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности JURE.L и DGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JURE.L показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 6.78%.

JURE.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.93%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.23%
1 год
27.95%
3 года*
18.48%
5 лет*
14.89%
10 лет*
—

DGRP.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.51%
С начала года
6.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
21.51%
3 года*
13.46%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JURE.L и DGRP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JURE.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.76%8.38%27.17%21.34%-9.44%32.51%15.58%26.43%-6.82%
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.78%5.43%20.19%12.25%2.72%26.66%10.26%25.55%-6.36%

Correlation

The correlation between JURE.L and DGRP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between JURE.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JURE.L и DGRP.L

Секторы
JURE.L
DGRP.L

Технологии

35.7%
30.4%

Финансовые услуги

11.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.2%

Здравоохранение

8.6%
15.3%

Промышленность

8.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.0%

Энергетика

3.5%
5.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.3%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.9%
3.1%

Технологии

JURE.L
35.7%
DGRP.L
30.4%

Финансовые услуги

JURE.L
11.6%
DGRP.L
10.3%

Коммуникационные услуги

JURE.L
11.1%
DGRP.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

JURE.L
11.1%
DGRP.L
8.2%

Здравоохранение

JURE.L
8.6%
DGRP.L
15.3%

Промышленность

JURE.L
8.2%
DGRP.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

JURE.L
4.2%
DGRP.L
8.0%

Энергетика

JURE.L
3.5%
DGRP.L
5.2%

Коммунальные услуги

JURE.L
2.4%
DGRP.L
0.3%

Недвижимость

JURE.L
1.9%
DGRP.L

-

Сырьевые материалы

JURE.L
1.9%
DGRP.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с JURE.L:
JURE.L с JREU.LJURE.L с JGRE.LJURE.L с MVUS.LJURE.L с LCUK.LJURE.L с LDCU.LJURE.L с CSP1.LJURE.L с FLOA.L
Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с DGRW

Доходность на риск

JURE.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JURE.L
Ранг доходности на риск JURE.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JURE.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JURE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JURE.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JURE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JURE.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JURE.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JURE.LDGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.36

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.30

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.46

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

12.96

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JURE.L vs. DGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JURE.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRP.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JURE.L и DGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JURE.LDGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.36

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.03

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.94

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JURE.L и DGRP.L

Максимальная просадка JURE.L за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки DGRP.L в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JURE.L и DGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JURE.LDGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-22.56%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-6.06%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-17.76%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-17.76%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.97%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.62%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JURE.L и DGRP.L

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что JURE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JURE.LDGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.40%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

6.17%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

8.88%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

12.55%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

14.35%

+2.04%

Сравнение комиссий JURE.L и DGRP.L

JURE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JURE.L и DGRP.L

JURE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.01%1.10%1.16%1.33%1.47%1.34%2.74%2.32%1.90%1.36%
JURE.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JURE.L and DGRP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JURE.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JURE.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.

JURE.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for JURE.L and 0.33% for DGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JURE.L и DGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор