Сравнение JUNZ с ZDEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).
JUNZ и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 мая 2021 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JUNZ и ZDEK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUNZ и ZDEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | -3.86% | 12.83% | -2.38% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 7.78% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JUNZ показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.
JUNZ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUNZ и ZDEK
И JUNZ, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
JUNZ vs. ZDEK — Ранг доходности на риск
JUNZ
ZDEK
Сравнение JUNZ c ZDEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNZ | ZDEK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.43 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.69 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 5.32 | -3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 21.69 | -15.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNZ | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.43 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.54 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между JUNZ и ZDEK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNZ и ZDEK
Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как ZDEK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.39% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUNZ и ZDEK
Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и ZDEK.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUNZ | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -3.40% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -1.57% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -0.87% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -0.50% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.39% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNZ и ZDEK
TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что JUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUNZ | ZDEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 0.97% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 2.01% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 3.33% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 3.45% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 3.45% | +8.33% |