Сравнение JUNZ с UXJL
JUNZ (TrueShares Structured Outcome (June) ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. JUNZ is passively managed, while UXJL is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. JUNZ charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности JUNZ и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUNZ показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
JUNZ
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUNZ и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 8.42% | 7.00% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between JUNZ and UXJL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNZ vs. UXJL — Ранг доходности на риск
JUNZ
UXJL
Сравнение JUNZ c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNZ | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNZ | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.87 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок JUNZ и UXJL
Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNZ | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -10.29% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.76% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -1.51% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNZ и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNZ | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 13.90% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 13.90% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 13.90% | -2.17% |
Сравнение комиссий JUNZ и UXJL
JUNZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNZ и UXJL
Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как UXJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.12% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JUNZ and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JUNZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JUNZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
JUNZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for UXJL.
They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for JUNZ and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для JUNZ и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор