Сравнение JUNZ с OCTB
JUNZ (TrueShares Structured Outcome (June) ETF) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. JUNZ is passively managed, while OCTB is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JUNZ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности JUNZ и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUNZ показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у OCTB с доходностью 6.34%.
JUNZ
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUNZ и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 8.65% | 2.29% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.34% | 2.37% |
Correlation
The correlation between JUNZ and OCTB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNZ vs. OCTB — Ранг доходности на риск
JUNZ
OCTB
Сравнение JUNZ c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNZ | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNZ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.00 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок JUNZ и OCTB
Максимальная просадка JUNZ за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNZ и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNZ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -4.79% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.02% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -0.70% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNZ и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNZ | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 7.18% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 7.18% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 7.18% | +4.55% |
Сравнение комиссий JUNZ и OCTB
JUNZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNZ и OCTB
Дивидендная доходность JUNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как OCTB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.12% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JUNZ and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for JUNZ.
JUNZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for OCTB.
They also come from different issuers: TrueShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for JUNZ and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для JUNZ и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор