PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNM с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUNM с AGMI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUNM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - JUNM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. JUNM is actively managed, while AGMI is passively managed. Over the past year, JUNM returned 7.59% vs 84.16% for AGMI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. JUNM charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности JUNM и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June (JUNM) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUNM показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью -3.23%.

JUNM

1 день
0.01%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.68%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGMI

1 день
-10.35%
1 месяц
-13.63%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
8.74%
1 год
84.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUNM и AGMI

2026 (YTD)20252024
JUNM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June		2.24%7.85%4.02%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		-3.23%176.11%-4.03%

Correlation

The correlation between JUNM and AGMI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.30

Сравнение распределения секторов JUNM и AGMI

Секторы
JUNM
AGMI

Технологии

36.2%
0.0%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
100.0%

Технологии

JUNM
36.2%
AGMI
0.0%

Финансовые услуги

JUNM
11.9%
AGMI

-

Коммуникационные услуги

JUNM
10.9%
AGMI

-

Потребительский циклический сектор

JUNM
10.1%
AGMI

-

Здравоохранение

JUNM
8.4%
AGMI

-

Промышленность

JUNM
8.1%
AGMI

-

Потребительский защитный сектор

JUNM
4.9%
AGMI

-

Энергетика

JUNM
3.5%
AGMI

-

Коммунальные услуги

JUNM
2.3%
AGMI

-

Недвижимость

JUNM
1.9%
AGMI

-

Сырьевые материалы

JUNM
1.8%
AGMI
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с JUNM:
JUNM с ROBTJUNM с KNGJUNM с OILKJUNM с TDIVJUNM с GRIDJUNM с TMARJUNM с CPSP
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP

Доходность на риск

JUNM vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNM
Ранг доходности на риск JUNM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNM c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June (JUNM) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNMAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
1.69

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.49
2.03

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.28

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

2.54

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.94

6.75

+36.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNM vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNM на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа AGMI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNM и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNMAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

1.69

+2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.35

+0.34

Просадки

Сравнение просадок JUNM и AGMI

Максимальная просадка JUNM за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNM и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUNMAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.42%

-33.26%

+27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-33.26%

+32.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-30.16%

+30.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-9.21%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

12.51%

-12.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNM и AGMI

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June (JUNM) составляет 0.16%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что JUNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUNMAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

18.88%

-18.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

42.43%

-41.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

50.09%

-48.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

44.56%

-40.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.34%

44.56%

-40.22%

Сравнение комиссий JUNM и AGMI

JUNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNM и AGMI

JUNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.58%4.43%1.81%
JUNM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUNM and AGMI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (18.88%) compared to JUNM (0.16%). In terms of maximum drawdown, JUNM dropped -5.42% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 84.16% vs 7.59% for JUNM. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JUNM has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 84.16% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for JUNM.

AGMI has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for JUNM.

JUNM is categorized as Defined Outcome, while AGMI is Silver. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.85% for JUNM and 0.35% for AGMI.

JUNM currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUNM и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор